Индикаторы MACD, Parabolic SAR и Stochastic — одни из самых популярных индикаторов среди трейдеров во всем мире. Они все работают по-разному, но их эффективность зависит от множества факторов — настройки, время торговли, совмещение с другими индикаторами.
Индикатор MACD
MACD — это следующий за трендом индикатор момента, а значит удобный инструмент для начинающих трейдеров, ведь с его помощью можно построить простую, но эффективную систему для торговли бинарными опционами. Ключ к пониманию MACD — индикатор EMA (экспоненциальная скользящая средняя), который используется для расчета самого MACD, а также сигнальной линии, которая в сочетании с MACD генерирует торговые сигналы. MACD вычисляется путем вычитания показателя EMA за 26 дней из EMA за 12 дней. Сигнальная линия равна показателю EMA за 9 дней.
Сигналы MACD
Получить торговый сигнал на основе отношения между MACD и сигнальной линией можно тремя разными способами.
- Первый способ — ждать пересечения MACD и сигнальной линии. Если MACD пересекает сигнальную линию сверху, наблюдается «медвежья» тенденция. Если MACD пересекает сигнальную линию снизу, мы имеем дело с «бычьей» тенденцией.
- Второй способ «толкования» MACD — изучить расхождение. Если MACD и график актива «расходятся в показаниях», это означает, что нынешняя тенденция подходит к концу (и, по-видимому, ожидается разворот).
Наконец, есть ситуации, когда MACD резко возрастает. Это свидетельствует о том, что актив перекуплен и необходимо срочно принять меры. Логично, если учесть, что рост MACD можно истолковать как отрыв краткосрочной скользящей средней от долгосрочной.
Продолжим размышлять: любое положение MACD несет в себе какой-то смысл. Если MACD выше нуля, очевидно, что краткосрочная скользящая средняя выше долгосрочной и прогноз оптимистичен. Если он ниже нуля, мы столкнулись с медвежьей тенденцией. Как уже было сказано, MACD отлично подходит для того, чтобы отслеживать развороты трендов в рамках различных стратегий. Благодаря своей простоте он попросту незаменим для начинающих трейдеров.
Стохастический осциллятор (Stochastic)
Stochastic — это индикатор момента, который помогает предугадать разворот трендов в ценообразовании за счет сравнения текущей цены актива с разбросом цен во время последних торговых периодов.
Сущность Stochastic можно выразить через математическую формулу:
%K (наш осциллятор) = [(текущая цена актива — L14)/(H14 — L14)] * 100.
В данной формуле H14 — максимальная цена актива за последние 14 дней, а L14 — минимальная цена. Как и в случае с MACD, где для получения торговых сигналов также требуется сигнальная линия, при работе со стохастиком мы используем %D, то есть 3-дневную скользящую среднюю %K.
С учетом всего вышеперечисленного становится ясно, что Stochastic показывает ту закономерность, с которой цена актива достигает своего максимума или минимума за последние несколько дней.
При бычьей тенденции цена актива, как правило, достигает максимума, а в случае медвежьей тенденции она чаще достигает минимума.
Сигналы Stochastic
Как диапазонная переменная, стохастик отлично подходит для выявления перекупленности или перепроданности.
С этой целью он может самостоятельно предлагать торговые стратегии: если показатель выше 80, мы скорее всего находимся в ситуации перекупленности. Если показатель ниже 20, цена актива характеризуется «перепроданностью». Разворот тренда возможен в обоих случаях.
К сожалению, из-за того, что %K зачастую дезинформирует трейдеров, мы не рекомендуем пользоваться только им одним. Если добавить к нему %D, можно отслеживать изменения импульса (при пересечении двух индикаторов). Вместе с уровнями перекупленности/перепроданности, которые определяются с помощью %K, получается более полная картина, на основе которой можно разрабатывать новые торговые стратегии.
Кроме того, Stochastic подает торговые сигналы, когда он замечает расхождение в ценовых маневрах. Такие расхождения — признак приближающегося разворота тренда.
Stochastic как инструмент анализа прекрасен сам по себе, но он может быть еще полезнее, если использовать его в качестве дополнительного инструмента в рамках стратегии другого типа. К примеру, если получен торговый сигнал от пин-бара, мы можем использовать стохастический осциллятор для его подтверждения / аннулирования.
Для полного устранения человеческого/эмоционального фактора используйте трейдеров-роботов. Параболическая система SAR вполне подходит для механизации вашей работы.
Индикатор Parabolic SAR
Parabolic SAR (остановка и разворот) — один из наиболее мощных и простых в использовании инструментов на рынке трендов. Его задача — создать ценовой момент и определить ту точку, когда вероятность разворота тренда выше нормы.
Один из недостатков параболической системы SAR состоит в том, что во время консолидации цены актива он генерирует слишком много ложных сигналов, так много, что его лучше вовсе не использовать в данной ситуации.
На диаграмме Parabolic SAR отмечена серией точек, расположенных над или под фактической ценой актива.
Если мы имеем дело с бычьим трендом, а точки SAR расположены ниже цены актива, мы получаем бычий сигнал, означающий, что бычий тренд продолжается. Точки над графиком цены актива указывают на медвежий тренд.
Сигналы Parabolic SAR
Сигнал о продаже создается в тот момент, когда в верхней части свечи ценового маневра в конце бычьего тренда появится первая точка SAR.
Parabolic SAR — это механический индикатор, способный реагировать на изменение условий. Он пользуется огромной популярностью у тех трейдеров, которые строят собственные системы трейдинга на его основе.
Как и прочие индикаторы, представленные выше, Parabolic SAR проявляет себя наилучшим образом, если используется в сочетании с другими индикаторами. Например, сигнал разворота, поданный этой системой, будет более ценным, когда цена находится ниже долгосрочной скользящей средней, а не наоборот.
