0 min read 

Williams’ %R (มักเรียกว่า Williams Percent Range หรือ Williams Overbought/Oversold Index) คือเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับการกำหนดระดับ Overbought และ Oversold ตัวชี้วัดนี้ทำงานได้ดีที่สุดในการเทรดระหว่างวัน รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ในฐานะออสซิลเลเตอร์ ตัวชี้วัดนี้จะเคลื่อนที่จาก 0 ถึง -100 และมีวิธีการทำงานใกล้เคียงกับ Stochastic อย่างมาก หากต้องการใช้ %R อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะต้องเข้าใจวิธีการทำงานว่าตัวชี้วัดนี้ทำอะไรได้บ้างและอะไรคือข้อจำกัด

วิธีการทำงาน

Williams’ %R คือตัวชี้วัดประเภทออสซิลเลเตอร์ ที่คล้ายกับ Stochastic Oscillator ด้วยความแตกต่างที่โดดเด่นที่สุดคือขนาด Williams Percent Range ใช้เกณฑ์ 0 ถึง -100 ขณะที่ค่าที่อ่านได้ของ Stochastic แตกต่างกันตั้งแต่ 0 ถึง 100 Stochastic สามารถเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้ ซึ่งใช้เป็นที่มาของสัญญาณจุดตัด

Williams’ %R จะเปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับราคาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ระยะเวลาที่ใช้โดย %R เป็นค่าเริ่มต้นคือ 14 แท่งเทียน ตัวชี้วัดจะครอบคลุม 14 ชั่วโมง สำหรับกราฟ 1H และ 14 สัปดาห์ สำหรับกราฟ 7D แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อเพิ่มความอ่อนไหวของตราสาร (อีกทางหนึ่งเพื่อลดจำนวนของสัญญาณลวง) ตัวชี้วัดนี้แสดงให้เห็นว่าราคาปัจจุบันเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับราคาสูงสุดตลอดช่วงเวลา

มาดูที่การอ่านค่าของตัวชี้วัด เมื่อตัวชี้วัดเข้าใกล้ 0 หมายความว่าราคาปัจจุบันกำลังเข้าใกล้ (หรืออยู่เหนือ) ราคาสูงสุด มองเห็นได้ระหว่างช่วงเวลาที่เลือก เมื่อผลตรงข้ามเป็นจริง และตัวชี้วัดไปถึงระดับ -100 ราคาปัจจุบันจะน้อยกว่าราคาต่ำสุดของช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง ในที่สุดเมื่อการอ่านค่าโน้มถ่วงไปที่กึ่งกลางของช่อง ราคาปัจจุบันจะเท่ากับราคาเฉลี่ยของช่วงเวลาที่ผ่านมา

วิธีใช้งาน

การนำ Williams’ %R ไปใช้งานทำได้หลายวิธี ตัวชี้วัดนี้มักใช้กำหนดระดับ Overbought/Oversold ช่วยหาการยืนยันโมเมนตัมและสัญญาณเทรด

Overbought/Oversold

เมื่อตัวชี้วัดมากกว่า -20 สินทรัพย์จะถูกพิจารณาว่าเป็น Overbought เมื่อลดลงต่ำกว่า -80 สินทรัพย์จะ Oversold ข้อดีคือตัวชี้วัดนี้จะใช้ค่าทั้งสองเป็นค่าเริ่มต้น ดังนั้นคุณไม่ต้องแก้ไขการตั้งค่าก่อนนำตัวชี้วัดไปใช้งาน อย่าให้ความเรียบง่ายที่เห็นหลอกคุณ Overbought ไม่ได้หมายว่าราคาจะลดลงเสมอ เช่นเดียวกับ Oversold ไม่จำเป็นต้องหมายความว่าราคาจะเพิ่มขึ้นทะลุเพดาน

ระดับ Overbought/Oversold สามารถเป็นประโยชน์เมื่อกำหนดจุดเข้าตลาดที่เหมาะสม

แน่นอนว่าแนวโน้มทั้งหมดต้องย้อนกลับ แต่ระดับ Overbought/Oversold ไม่ได้บอกว่าการกลับตัวจะเกิดขึ้นเมื่อไร สัญญาณดังกล่าวสามารถใช้ยืนยันค่าที่อ่านซึ่งได้รับจากตัวชี้วัดอื่นๆ ระวังสัญญาณลวงและล่าช้า แต่เนื่องจากเป็นเรื่องปกติเมื่อทำการเทรดกับตัวชี้วัดเดียวและไม่มีการยืนยัน

การยืนยันโมเมนตัม

ในการเทรด โมเมนตัมสำคัญเท่ากับทิศทางของแนวโน้ม โมเมนตัมที่แข็งแกร่งหมายความว่าแนวโน้มจะอยู่นานขึ้น ในทางกลับกันเมื่อโมเมนตัมอ่อนแอลง แนวโน้มจะหมดความแข็งแกร่งและคาดว่าจะซบเซาหรือกลับตัว ข้อมูลประเภทนี้มีประโยชน์กับนักเทรดทุกคน

ลองคิดดูว่าคุณพบแนวโน้ม Bullish เกิดใหม่ หาก %R ไปถึง -20 และอยู่เหนือจุดนี้ แนวโน้มปัจจุบันจะอยู่นานขึ้น (อาจจะ) หากตรงกันข้ามและ %R อยู่ต่ำกว่า แนวโน้มอาจหมดความแข็งแกร่งและคาดได้ว่าจะกลับตัว เช่นเดียวกันกับแนวโน้มติดลบ เมื่อตัวชี้วัดอยู่ต่ำกว่า -80 แนวโน้มแข็งแกร่งกว่าและสามารถคาดว่าจะอยู่ได้นานขึ้น เมื่ออยู่เหนือ -80 เป็นไปได้ว่าจะกลับตัว

เกิดขึ้นครั้งติดต่อกันที่แนวโน้มบวกไม่เหลือโมเมนตัมก่อนที่ %R จะมีระดับ Overbought

ข้อจำกัดที่เป็นไปได้

เหมือนกับตัวชี้วัดอื่นๆ เกือบทั้งหมด Williams’ %R ไม่ควรใช้ด้วยตัวเอง เพราะจะให้สัญญาณลวงและล่าช้าจำนวนมาก เช่นเดียวกับตัวชี้วัดส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถมอบสัญญาณได้แม่นยำ 100% ตลอดเวลา เมื่อใช้ Williams Percent Range นักเทรดบางส่วนออกจากแนวโน้มเร็วเกินไป ทำให้สูญเสียสัดส่วนของแนวโน้มขาขึ้นที่เป็นไปได้ ดังนั้นหากเป็นไปได้ให้เปิดตำแหน่งนานตราบใดที่ราคาอยู่สูงกว่า (ต่ำกว่าสำหรับตำแหน่ง Short) โดยไม่คำนึงถึงสัญญาณที่ได้รับจาก Williams’ %R สิ่งสำคัญที่ต้องจดจำคือ ตัวชี้วัดนี้เป็นเพียงเครื่องมือเทรดเท่านั้น ไม่ใช่กลยุทธ์พร้อมใช้งาน

เทรดตอนนี้