Darvas Box — это индикатор с интересной историей. Его изобрел балетный танцовщик и успешный инвестор-самоучка Николас Дарвас. Получив образование экономиста, Дарвас продолжил карьеру танцора, но большую часть свободного времени проводил за чтением книг по инвестированию и финансам. В конце концов он разработал собственный подход к торговле. Он сколотил состояние и опубликовал книгу под названием «Инвестор-танцор. Как я заработал $2,000,000 на фондовом рынке», в которой он объяснил свой подход к торговле. Стратегия особенно понравится тем, кто предпочитает торговать акциями. Давайте подробнее рассмотрим эту стратегию и способы ее применения.
Как работает индикатор?
Darvas Box — это импульсная стратегия, которая использует очень специфический инструмент технического анализа для определения оптимальных точек входа и выхода. За стратегией стоит простая и изящная идея: трейдеру нужно купить акции, которые пересекают верхнюю (зеленую) линию существующего бокса. Но, конечно, стратегия не так проста.
Она сосредоточена вокруг акций, которые показывают последовательное восходящее движение, и в основном построена на техническом анализе. Вместе с тем, Дарвас привнес в стратегию и элементы фундаментального анализа, которые позволяют определить, какими акциями торговать. Он отдавал предпочтение акциям с растущим объемом, что само по себе является надежным индикатором будущего восходящего движения.
Обратите внимание, что при работе со стратегией Darvas Box ордера на продажу отсутствуют. Все акции, которые выходят из бокса в нисходящем направлении, не торгуются.
Как торговать?
Индикатор создается линиями, которые отображаются вдоль ценовых максимумов и минимумов в течение определенного периода времени и образуют бокс. Все боксы создаются автоматически самим индикатором. Боксы идут вверх, когда цена постоянно достигает нового максимума или вниз, когда цена достигает новых минимумов.
Дарвас выходил на рынок в момент движения цены к новому восходящему боксу и устанавливал стоп-лосс на уровне верхней границы предыдущего бокса. Очень полезен в этой стратегии трейлинг-стоп, так как позволяет уровню стоп-лосса следовать за ценой актива вверх.
Вот пример, который поможет вам лучше понять основные принципы этой стратегии. Допустим, бокс образуется при колебании цены между $55 и $60. Если цена идет выше, скажем, до $60,50, создается новый, более высокий бокс. В этом случае Дарвас входил на рынок и устанавливал стоп-лосс чуть ниже верхней линии предыдущего бокса. Он предполагал, что как только бокс пробивается, цена направляется к новому боксу. Если цена начнет снижаться, сделка будет закрыта.
Конечно, как и любая стратегия, стратегия Darvas Box не дает точных сигналов в 100% случаев. Сам Дарвас подчеркивал важность ведения торгового журнала, в котором вы ведете учет всех своих сделок. Нужно учиться на ошибках и анализировать сделки.
Можно комбинировать индикатор Darvas Box с индикаторами объема, например Volume Oscillator, чтобы повысить точность получаемых сигналов.
Как настроить индикатор?
Теперь, когда вы знаете, как работать с сигналами индикатора, можно начать его применять. Найти Darvas Box можно во вкладке «Трендовые» меню «Индикаторы».
Прежде чем торговать в реальной ситуации, потренируйтесь применять Darvas Box на учебном счете. Посмотрите, подходит ли вам индикатор и ведите учет своих инвестиций.
