Commodity Channel Index (CCI) — это индикатор технического анализа осцилляторного типа. Он используется для определения формирующегося тренда и уровней перекупленности/перепроданности. Этот индикатор впервые представил Дональд Ламберт в журнале Commodities в 1980 году. Хотя изначально его разработали для определения циклов торговли сырьевыми товарами, сейчас его применяют к широкому спектру активов.
CCI сравнивает текущую цену со средними показателями за определенный период времени. Когда текущие цены находятся выше медианного значения, значение CCI находится на сравнительно высоком уровне. И наоборот, когда текущие цены расположены ниже среднего значения за установленный период, CCI относительно низок. Таким образом, индикатор является средством определения уровня перекупленности/перепроданности.
Логика индикатора
CCI анализирует текущее изменение отклонения цены от среднестатистического абсолютного значения этого параметра базового актива. Если цены находятся выше среднего значения, показатели индикатора будут идти вверх. Если цены находятся ниже среднего уровня, показатели, соответственно, будут низкими.
Товарный канал может использоваться и как основной, и как дополнительный индикатор. В качестве основного индикатора трейдеры используют его для определения формирующегося разворота тренда, отслеживая уровни перекупленности и перепроданности, а также бычьей и медвежьей дивергенции.
Если CCI используется как дополнительный индикатор, скачки выше +100 могут указывать на активное движение цены и приближение тренда. Спад ниже -100 указывает на медленное движение цены и возможное наступление нисходящего тренда.
Как настроить индикатор?
На платформе IQ Option CCI настраивается легко.
Нажмите на кнопку «Индикаторы» в нижнем левом углу экрана. Перейдите на вкладку «Трендовые» и выберите Commodity Channel Index из списка доступных индикаторов.
Далее, нажмите на кнопку «Применить», если планируете использовать индикатор со стандартными настройками. Также вы можете настроить его согласно своим предпочтениям. Обратите внимание, что со стандартными параметрами 70-80% показателей индикатора CCI будут находиться в промежутке между +100 и -100. Чем короче рассматриваемый период, тем большую волатильность на индикаторе CCI можно наблюдать, с меньшим разбросом значений — в пределах от +100 до -100.
Как использовать индикатор в торговле?
Новый тренд
Как мы уже говорили, 70-80% всех показателей CCI укладываются в промежуток -100/+100. Когда показатели выходят за эти пределы, есть вероятность, что на рынке грядут изменения. Если индикатор пересечет границу +100 снизу, трейдеры могут ожидать наступления бычьего тренда. Поскольку CCI работает с некоторым запозданием, восходящий тренд, скорее всего, уже в силе. В этом случае трейдер должен понять, будет этот долгосрочным тренд или нет. И если да, то насколько.
Аналогично, если линия -100 пересекается сверху, трейдеры могут ожидать наступления медвежьего тренда.
Перекупленность/перепроданность
CCI — индикатор, чьи показатели не ограничены, что несколько усложняет определение уровней перекупленности и перепроданности (тем не менее, это возможно). Базовый актив может продолжать терять в стоимости еще долгое время после того, как CCI вошел в зону перепроданности. Аналогично, даже если CCI уже какое-то время находится в зоне перекупленности, базовый актив может продолжать расти.
Выбор уровней перекупленности/перепроданности зависит от рынка и рассматриваемого актива. На рынке Forex принято считать базовый актив перекупленным, если индикатор CCI находится выше отметки +200 — действительно тяжело достижимой величины. Аналогично, если CCI опустился ниже -200, актив считается перепроданным.
Дивергенция
Если направленный импульс не подтверждает цену, можно ожидать, что тренд скоро развернется. Бычья дивергенция происходит, когда CCI формирует более низкий минимум, а базовый актив — более высокий. Медвежья дивергенция происходит, когда CCI формирует более низкий максимум, а базовый актив — более высокий.
Стоит отметить, что во время сильного тренда дивергенция может вводить в заблуждение.
Заключение
CCI — это универсальный инструмент технического анализа, который используется трейдерами для определения формирующихся трендов и перепроданных/перекупленных позиций. CCI совмещает в себе точность и возможность анализа. Для подтверждения сигналов CCI могут потребоваться другие индикаторы.
