Торговый прием не всегда представляет собой набор индикаторов. Cтратегия некоторых трейдеров, основанная на корреляции, подойдет даже для новичка. Рассмотрим ее работу на примере пар EUR/USD и GBP/USD. Если алгоритм понравится, вы сможете масштабировать его и на другие инструменты.
Корреляция в трейдинге
Корреляция — это статистическая взаимосвязь двух не связанных напрямую величин. В любой момент времени курс EUR не зависит от курса GBP, но между ними есть четкая взаимосвязь, если посмотреть на исторические данные.
Средняя степень корреляции валютных пар давно вычислена, все пары можно представить в виде таблицы корреляции. Коэффициент корреляции можно посмотреть в таблице. Чем ближе значение коэффициента к 1 и -1, тем выше корреляция.
Также и с другими валютными парами. На рисунке показана корреляция франка и евро по отношению к японской йене. В левой части графика графики практически совпадают.
Если мы рассмотрим основные валютные пары и представим их в виде дроби, все они, как правило, имеют общий знаменатель — американский доллар. Градация ликвидности валютных пар будет примерно такова (в качестве оценочной валюты выступает Доллар США): Евро — Фунт Стерлинга — Швейцарский Франк — Йена и т.д.
Валюты евро, фунт и франк, находятся на одном континенте, а раньше и вовсе состояли в одном экономическом союзе. Нетрудно сделать вывод, без использования каких либо специфических инструментов, что пары находятся в какой-то степени корреляции.
Торговый метод на основе корреляции
Используя евро как базовый сигнал (как ведущую пару), мы будем торговать минутными турбо-опционами на фунте.
Можно просматривать и швейцарский франк, если будет «не хватать» сделок, но эта пара перевернутая (доллар в числителе), поэтому ее не всегда удобно смотреть.
Торговый метод прост: если евро растет, а фунт падает – покупаем фунт. И наоборот, если падение евро соответствует росту фунта, то фунт нами должен быть продан.
Таймфрейм, желателен пятиминутный, но мы выберем минутные турбо-опционы. Совместим оба графика и посмотрим, что у нас получилось
На графике выделено всего 2 промежутка, но вы можете увидеть, что цвет свечей на графиках различается довольно часто. Торговый прием основан на том, что ведущая пара (EUR/USD) задает движение всему рынку, поэтому остальные пары будут стремиться к корреляции с этой парой.
Пара Евро доллар ведущая, ее НЕ ТОРГУЕМ, на нее смотрим. Пара фунт доллар ведомая, сделки совершаем по этой паре. Открываем сделку по паре фунт-доллар тогда, когда:
- Корреляция вверх на паре GBP/USD: Свеча пары евродоллар вверх (положительная) , а фунт доллар свеча вниз (отрицательная)
- Корреляция вниз на паре GBP/USD: Свеча пары евродоллар вверх (отрицательная), а фунт доллар свеча вниз (положительная)
Особенности торгового метода
1. Торговать только в период активной торговой сессии. Если для вас пока сложно, исходя из опыта, различать периоды активности, можно настроить индикатор, измеряющий волатильность в текущей точке рынка, например Awesome indicator.
Масштабируя гистограмму и визуально определяя отклонения столбиков в периоды активности сессии (это легко увидеть, сопоставив данные гистограммы, с отклонениями свечей котировок), вы увидите, а потом и запомните примерное время, когда на рынке присутствуют сильные движения.
2. Скажите НЕТ мультиинструментности. Скальпер довольно тщательно, как хороший скрипач скрипку, подбирает себе инструмент для торговли. Не кидайтесь в поиск. А уж тем более не вздумайте торговать сразу много инструментов. Вам просто не хватит времени и внимания на все инструменты. Вы больше потеряете, чем выгадаете. Помните — соотношение 6 к 4, по прибыльным и убыточным сделкам, является супер достижением для скальпера. Займетесь постоянным поиском инструментов, в надежде на выгоду — потеряете деньги и время.
3. Брать во внимание конкретное значение корреляции не стоит, оно может быть не в пользу выбранной пары. Однако надо соблюдать «однородность» — валюта с валютой, но не с металлом, хотя золото и серебро, торгуются за американские доллары и по сути являются парой. То же самое можно сказать про нефть. Помимо однородности – обязательно использовать алгоритм в том виде, что был нами описан-определить объемы. То есть если брать металлы, хорошо торговать золото и серебро, по такому же алгоритму, но более ничего из этого ряда металлов торговать не стоит, по причине слабой связи ведущий актив не так то просто будет выбрать.
