L’indicatore di convergenza della media mobile (MACD)
Il MACD è per definizione un indicatore di trend-following momentum, il che significa che è molto adatto all’uso da parte dei principianti, in quanto può essere trasformato nel fulcro di alcuni dei sistemi di trading di opzioni binarie più semplici – ma comunque efficienti. Nel caso del MACD, la parola chiave è EMA (Exponential Moving Indicator), che viene utilizzato per calcolare il MACD stesso e la linea di segnale che viene utilizzata in combinazione con il MACD per generare segnali di trading. Il MACD viene calcolato sottraendo l’EMA a 26 giorni da quello a 12 giorni. La linea del segnale sarà l’EMA a 9 giorni.
Ci sono tre modi per ottenere un segnale di trading dal modo in cui il MACD e la linea di segnale sopra menzionata si relazionano tra loro.
Il primo modo è quello di cercare l’incrocio dei due. Se il MACD si incrocia sotto la linea del segnale, si sviluppa una tendenza ribassista. Se invece il MACD si incrocia sopra la linea del segnale, il segnale è rialzista.
La divergenza è il secondo modo per ottenere una “lettura” del MACD. Quando il MACD e il prezzo dell’attività mostrano una divergenza, viene considerato come un segnale che la tendenza attuale sta per terminare (e sperimentare un’inversione, ovviamente).
Infine, abbiamo situazioni in cui il MACD sale bruscamente, il che indica che l’asset si trova in una posizione di ipercomprato, che sta per essere corretto a breve. Considerando che un aumento del MACD può essere tradotto come un allontanamento della media mobile a breve termine da quella a lungo termine, la conclusione di cui sopra è davvero logica. Continuando a seguire questa linea di pensiero, anche il fatto che il MACD sia sopra o sotto lo zero ha un significato. Se è sopra lo zero, è ovvio che la media mobile a breve termine è al di sopra di quella a lungo termine e ciò significa una prospettiva rialzista. Se è sotto lo zero, si tratta di una prospettiva ribassista.
Come detto sopra, il MACD è ottimo per individuare le inversioni di tendenza come parte di varie strategie di trend-following e, grazie alla sua semplicità, si presta bene alle strategie per principianti.
L’oscillatore stocastico
Come il MACD, l’oscillatore stocastico è un indicatore basato sul momentum, anch’esso finalizzato a prevedere le inversioni di tendenza nel prezzo di un’attività, confrontando il prezzo attuale dell’attività con l’intervallo che il prezzo ha coperto in un certo numero di sessioni di trading precedenti. L’oscillatore stocastico può essere espresso attraverso una formula matematica: %K (che è il nostro oscillatore) = [(prezzo attuale dell’attività-L14)/(H14-L14)]*100. In questa formula, H14 è il livello più alto del prezzo dell’asset raggiunto negli ultimi 14 giorni, mentre L14 è il prezzo più basso. Dopo questa premessa, è chiaro come funziona l’oscillatore stocastico e cosa si propone di fare. Come nel caso del MACD, dove avevamo bisogno anche di una linea di segnale per ottenere i nostri segnali di trading, con l’oscillatore stocastico utilizziamo una %D, che è essenzialmente la media mobile a 3 giorni della %K. Tenuto conto di quanto sopra, è chiaro che l’oscillatore stocastico ci mostra la coerenza con cui il prezzo di un’attività chiude vicino ai massimi e ai minimi degli ultimi giorni. Nel caso di un trend rialzista, il prezzo dell’asset tende a chiudere vicino ai suoi massimi, mentre nel caso di un trend ribassista, chiude vicino ai suoi minimi in modo più consistente.
In quanto variabile range-bound, l’oscillatore stocastico è ottimo per identificare situazioni di ipercomprato e ipervenduto e, a tal fine, può offrire indizi di trading da solo: se è superiore a 70, è probabile che ci troviamo di fronte a una situazione di ipercomprato. Al di sotto di 20, il prezzo dell’asset è ipervenduto e quindi è probabile un’inversione di tendenza in entrambi i casi. Purtroppo, a causa del falso rumore che spesso genera, la %K da sola non è una fonte affidabile di segnali di trading. Con l’aggiunta della %D, però, saremo in grado di individuare i cambiamenti nel momentum (quando i due indicatori si incrociano) e, sommati ai livelli di ipercomprato/ipervenduto identificati dalla %K come detto sopra, otterremo indizi di trading piuttosto affidabili.
Un altro modo in cui l’oscillatore stocastico fornisce segnali di trading è quando mostra una divergenza con l’azione del prezzo dell’asset. Tale divergenza è considerata un segnale di un imminente cambiamento di tendenza.
Sebbene l’oscillatore stocastico sia un ottimo strumento di per sé, dà il meglio di sé quando viene utilizzato come strumento complementare per un altro tipo di strategia. Se riceviamo un segnale di trading da una pin-bar, ad esempio, possiamo utilizzare l’oscillatore stocastico per confermarlo/invalidarlo.
Utilizzi i robot trader per eliminare completamente il fattore umano/emotivo dal suo trading. Il Parabolic SAR è adatto a questo tipo di trading meccanico.
Il SAR parabolico
Per un mercato in trend, il Parabolic SAR (Stop and Reversal) è uno degli strumenti più potenti e facili da usare, finalizzato a stabilire il momentum del prezzo di un’attività e a trovare un punto in cui la probabilità di un’inversione di tendenza è più alta del normale. Lo svantaggio associato al Parabolic SAR è il fatto che genera molti falsi segnali durante i periodi di consolidamento del prezzo dell’asset, tanto che non è affatto adatto ad essere utilizzato in queste circostanze.
Su un grafico, il Parabolic SAR assume la forma di una serie di punti posizionati al di sopra o al di sotto del prezzo effettivo dell’asset. Se abbiamo un trend rialzista e i punti del SAR sono al di sotto del prezzo dell’asset, otteniamo un segnale rialzista, che ci dice essenzialmente che il trend rialzista continuerà. I punti che appaiono al di sopra del grafico del prezzo dell’attività indicano un trend ribassista. Un segnale di vendita viene generato non appena il primo punto SAR appare in cima a una candela di azione del prezzo alla fine di un trend rialzista.
Essendo un indicatore meccanico pienamente in grado di rispondere alle condizioni mutevoli, il Parabolic SAR non è solo uno strumento molto popolare tra coloro che impostano i propri sistemi di trading su di esso, ma è probabilmente il modo più efficiente per impostare il proprio ordine di stop-loss e quindi un modo eccellente per bloccare i profitti cartacei nei mercati in trend.
Come tutti gli altri indicatori presentati sopra, il SAR parabolico dà il meglio di sé quando viene utilizzato in combinazione con altri indicatori. Per esempio, un segnale di inversione generato da questo indicatore è molto più prezioso quando si presenta quando il prezzo è al di sotto di una media mobile a lungo termine che in caso contrario.
