L’indicateur de convergence et de divergence des moyennes mobiles (MACD)
Le MACD est par définition un indicateur de momentum qui suit la tendance, ce qui signifie qu’il convient parfaitement aux débutants car il peut devenir la pièce maîtresse de certains des systèmes de trading d’options binaires les plus simples, mais néanmoins efficaces. Dans le cas du MACD, le mot clé est EMA (Exponential Moving Indicator), qui est utilisé pour calculer le MACD lui-même ainsi que la ligne de signal qui est utilisée en combinaison avec le MACD pour générer des signaux de trading. Le MACD est calculé en soustrayant l’EMA 26 jours de l’EMA 12 jours. La ligne de signal sera l’EMA de 9 jours.
Il existe trois façons d’obtenir un signal de trading à partir de la manière dont le MACD et la ligne de signal susmentionnée sont liés l’un à l’autre.
La première façon est de regarder si les deux se croisent. Si le MACD passe sous la ligne de signal, une tendance baissière se développe. En revanche, si le MACD se croise au-dessus de la ligne de signal, il s’agit d’un signal haussier.
La divergence est le deuxième moyen d’obtenir une « lecture » du MACD. Lorsqu’il y a divergence entre le MACD et le prix de l’actif, cela signifie que la tendance actuelle est sur le point de se terminer (et de subir un renversement, évidemment).
Enfin, nous avons des situations où le MACD augmente fortement, ce qui indique que l’actif est dans une position de surachat, qui est sur le point d’être corrigée sous peu. Si l’on considère qu’une hausse du MACD peut se traduire par le fait que la moyenne mobile à court terme s’éloigne de la moyenne mobile à long terme, la conclusion ci-dessus est tout à fait logique. Dans le même ordre d’idées, le fait que le MACD soit au-dessus ou au-dessous de zéro a également une signification. S’il est supérieur à zéro, il est évident que la moyenne mobile à court terme est supérieure à la moyenne mobile à long terme, ce qui signifie une perspective haussière. S’il est inférieur à zéro, il s’agit d’une perspective baissière.
Comme nous l’avons dit plus haut, le MACD est idéal pour repérer les renversements de tendance dans le cadre de diverses stratégies de suivi de tendance et, en raison de sa simplicité, il se prête bien aux stratégies pour débutants.
L’oscillateur stochastique
Comme le MACD, l’oscillateur stochastique est un indicateur basé sur le momentum, qui vise également à prédire les renversements de tendance dans le prix d’un actif, en comparant le prix actuel de l’actif avec la fourchette que le prix a couverte au cours d’un certain nombre de séances de négociation précédentes. L’oscillateur stochastique peut en fait être exprimé par une formule mathématique : %K (qui est notre oscillateur) = [(prix actuel de l’actif-L14)/(H14-L14)]*100. Dans cette formule, H14 est le niveau de prix le plus élevé atteint par l’actif au cours des 14 derniers jours, tandis que L14 est le prix le plus bas. Ceci étant dit, le fonctionnement de l’oscillateur stochastique et ses objectifs sont clairs. Comme dans le cas du MACD, où nous avions besoin d’une ligne de signal pour obtenir nos signaux de trading, avec l’oscillateur stochastique, nous utilisons un %D, qui est essentiellement la moyenne mobile sur 3 jours du %K. Compte tenu de ce qui précède, il est clair que l’oscillateur stochastique nous montre la régularité avec laquelle le prix d’un actif clôture à proximité de ses plus hauts et de ses plus bas des derniers jours. Dans le cas d’une tendance haussière, le prix de l’actif a tendance à clôturer près de ses plus hauts, tandis que dans le cas d’une tendance baissière, il clôture près de ses plus bas de manière plus régulière.
En tant que variable à fourchette, l’oscillateur stochastique est idéal pour identifier les situations de surachat et de survente et, à cette fin, il peut fournir des indices de trading à lui seul : s’il est supérieur à 70, nous sommes probablement en présence d’une situation de surachat. S’il est inférieur à 20, le prix de l’actif est survendu et, par conséquent, des renversements de tendance sont probables dans les deux cas. Malheureusement, en raison du bruit parasite qu’il génère souvent, le %K seul n’est pas une source fiable de signaux de trading. Avec l’ajout du %D cependant, nous serons en mesure de repérer les changements de dynamique (lorsque les deux indicateurs se croisent) et cela, ajouté aux niveaux de surachat/survente identifiés par le %K comme indiqué ci-dessus, nous obtenons en effet des indices de trading assez fiables.
L’oscillateur stochastique peut également fournir des signaux de trading lorsqu’il présente une divergence avec l’évolution du prix de l’actif. Une telle divergence est considérée comme un signe de changement de tendance imminent.
Bien que l’oscillateur stochastique soit un excellent outil en soi, il donne le meilleur de lui-même lorsqu’il est utilisé comme outil complémentaire dans le cadre d’une stratégie différente. Si nous recevons un signal de trading sur une pin-bar par exemple, nous pouvons utiliser l’oscillateur stochastique pour le faire confirmer/invalider.
Utilisez des robots traders pour éliminer complètement le facteur humain/émotionnel de votre trading. Le SAR parabolique est tout à fait adapté à ce type de trading mécanique.
Le SAR parabolique
Pour un marché en tendance, le SAR parabolique (Stop and Reversal) est l’un des outils les plus puissants et les plus faciles à utiliser, visant à établir le momentum du prix d’un actif et à trouver un point où la probabilité d’un renversement de tendance est plus élevée que la normale. L’inconvénient du SAR parabolique est qu’il génère de nombreux faux signaux pendant les périodes de consolidation du prix de l’actif, à tel point qu’il n’est pas du tout adapté pour être utilisé dans ces circonstances.
Sur un graphique, le SAR parabolique prend la forme d’une série de points positionnés au-dessus ou au-dessous du prix réel de l’actif. Si la tendance est haussière et que les points du SAR se situent en dessous du prix de l’actif, nous obtenons un signal haussier, qui nous indique essentiellement que la tendance haussière va se poursuivre. Les points situés au-dessus du graphique du prix de l’actif indiquent une tendance baissière. Un signal de vente est généré dès que le premier point SAR apparaît au sommet d’un chandelier d’action sur les prix à la fin d’une tendance haussière.
En tant qu’indicateur mécanique capable de réagir à des conditions changeantes, le SAR parabolique n’est pas seulement un outil très populaire parmi ceux qui mettent en place leurs propres systèmes de trading, c’est aussi probablement la manière la plus efficace de mettre en place un ordre stop-loss et donc un excellent moyen de bloquer les profits sur papier dans les marchés en tendance.
Comme tous les autres indicateurs présentés ci-dessus, le SAR parabolique donne le meilleur de lui-même lorsqu’il est utilisé en combinaison avec d’autres indicateurs. Par exemple, un signal de renversement généré par cet indicateur est beaucoup plus précieux lorsqu’il survient alors que le prix est inférieur à une moyenne mobile à long terme que dans le cas contraire.
