Parabolic Stop and Reverse, uno strumento per i trader attivi

Il Parabolic stop and reverse è uno strumento di analisi tecnica che molti trader attivi considerano utilissimo. Viene scelto in particolare dai trader di futures che desiderano avere sempre una posizione aperta.
Lo PSAR, parabolic stop and reverse, è uno degli indicatori più complessi. Fu elaborato originariamente per l’impiego sul mercato dei futures, ma, come la maggior parte dei buoni strumenti di trading, è applicabile a tutte le modalità di trading che prevedano un grafico dei prezzi. L’utilizzo originario era inteso per la copertura della posizioni. Alcuni trader di futures, il cui lavoro è quello di acquistare e vendere fisicamente commodity e che non sono semplici speculatori, hanno l’esigenza di avere una posizione sempre aperta, per coprire le fluttuazioni future del prezzo. Nel caso di questi professionisti, quando una posizione al rialzo viene chiusa, deve essere aperta una posizione al ribasso e viceversa. Il problema di sapere quando aprire e chiudere queste posizioni può essere risolto, almeno in teoria, con l’aiuto dello PSAR.
L’indicatore è stato sviluppato da J. Wells Wilder jr. e nella propria equazione prende in considerazione sia l’azione del prezzo, sia il decadimento temporale. Esso mostra l’azione del prezzo sotto forma di un punto al di sopra o al di sotto di ogni periodo e viene impiegato in qualità di riferimento di supporto/resistenza e come segnale di entrata o di uscita.

Un trader di futures seguirebbe il segnale in questo modo: quando i punti sono al di sotto delle candele è possibile aprire le posizioni. Quando i prezzi si muovono al di sotto di un punto, la tendenza si inverte e gli investitori considerano l’apertura di posizioni short. Ogni volta che il punto cambia area, viene aperta una nuova posizione. Un trader di opzioni, forex o CFD può aprire una posizione a ogni modifica, tuttavia, questo non si dimostra sempre l’approccio migliore. Molte volte ampie porzioni del movimento hanno già avuto luogo, specialmente se si sta utilizzando un arco temporale ridotto, quindi attendere un pull back/relief rally e i test di supporto/resistenza spesso si dimostra una buona idea. Lo PSAR costituisce un riferimento per i livelli di supporto/resistenza.
L’indicatore, come tutti gli altri, offre indistintamente segnali al rialzo e segnali al ribasso in qualsiasi tipo di mercato. Ecco perché ulteriori forme di analisi si rivelano quasi sempre necessarie per cogliere i segnali falsi o quelli meno probabili. In questo caso, un approccio con un arco di tempo multiplo con lo PSAR potrebbe funzionare, ma alcuni trader preferiscono aggiungere alla combinazione anche lo stocastico. In questo caso useremo il grafico giornaliero e lo PSAR per impostare la direzione di trading di oggi e quindi scendere al grafico orario o sui 30 minuti, usando lo stocastico per i segnali di entrata. Nel grafico qui sopra si può vedere che Litecoin viene scambiato al di sopra del punto, il che indica una giornata al rialzo. Inoltre, la candela attuale si è già spostata verso il basso a testare il supporto e ha quindi confermato. Ci muoviamo quindi sul grafico orario e attendiamo i segnali di entrata per acquistare Call o per aprire posizioni long.
Il grafico in basso mostra un asset che si trova già in fase di rally, essendo rimbalzato in alto dal livello di supporto. Il movimento è confermato da un forte segnale di entrata nello stocastico, che si trova ancora in fase ascendente e si muove verso la linea superiore del segnale.

A questo punto la cosa giusta da fare è attendere il prossimo segnale stocastico, avendo già un segnale attivo in gioco, la scelta di entrare in questo momento è discutibile. Il prossimo segnale stocastico sarà un incrocio al rialzo, o una flessione di %K verso il test/rimbalzo da %D. Gli incroci al rialzo includono %D che incrocia la linea superiore del segnale o %K che scende al di sotto e quindi incrocia nuovamente al di sopra di %D. La durata del segnale può essere tanto di un’ora, quanto di diversi giorni, in base alle condizioni del mercato.