Nelle mani di un trader con grande esperienza, una media mobile può diventare uno strumento di analisi tecnica molto potente, ancora più potente se si tratta di una media mobile esponenziale. Se usate insieme, queste due linee formano un indicatore dalle enormi potenzialità. Se non l’hai ancora provato, dovresti senza dubbio prenderlo in considerazione.
Uno strumento semplice per segnali forti
Le medie mobili funzionano perfettamente al loro scopo. Tracciano sul grafico i prezzi medi di un asset in un determinato periodo di tempo. Le medie mobili possono seguire il trend, fungere da linee di supporto e resistenza, rilevare i possibili punti di inversione e addirittura i potenziali punti di ingresso e di uscita. La versione più basica di questo strumento è rappresentato dalla media mobile semplice (SMA). Ogni barra in questo caso possiede la stessa rilevanza.
I risultati più vecchi, quindi, sono tanto importanti quanto i nuovi, il che non è sempre funzionale. Questo tipo di media mobile traccia il livello generale del prezzo, ma allo stesso tempo manca di precisione. La media mobile ponderata (WMA) prevede una rilevanza maggiore per le nuove candele e una minore per quelle vecchie. Questa media mobile segue il prezzo più da vicino, con uno scarto minore nell’andamento del prezzo stesso. Una MA ancor più potente è la media mobile esponenziale (EMA), che dà maggior peso ai dati recenti su una scala geometrica. Segue il prezzo da vicino, ma genera il più alto numero di falsi segnali. Almeno, se non si adotta una strategia per individuarli.
Una delle ragioni per cui la MA è tanto potente risiede nella sua abilità di comprendere l’analisi di molteplici intervalli temporali. Le letture più recenti forniscono le informazioni a breve termine, mentre quelle precedenti suggeriscono le caratteristiche delle tendenze a lungo termine. Una serie di picchi e depressioni presentata dalla MA rappresenta un trend a lungo termine, mentre la direzione in cui essa punta al momento attuale rappresenta la tendenza a breve termine. La MA può inoltre essere regolata, concentrata se necessario, per rilevare i trend del breve o del lungo termine. Una EMA a lungo termine può comprendere fino a 200 candele, mentre una a breve termine può contenerne al massimo cinque. Per rendere questo strumento ancora più potente tutto ciò che devi fare e aggiungere un’altra EMA a quella che già hai.
I trader possono usare una EMA a 30 barre come media mobile standard. Sul grafico giornaliero, essa equivale a 30 giorni, il che dà una buona rappresentazione dei trend a breve termine. Per ottenere segnali per questa MA aggiungo un’EMA più breve a 15 barre come linea di segnale. Ora, in qualsiasi momento l’EMA sul breve termine incroci quella a lungo termine avrò un segnale di entrata. Questo permette di riconoscere i falsi segnali forniti dall’EMA a 30, poiché un semplice crossover da solo non è sufficiente a far scattare un segnale di entrata.
Vediamo il grafico qui sotto, sono le candele giornaliere per la coppia EUR/USD. L’azione del prezzo sta salendo da un livello di supporto e ha attraversato la parte superiore di entrambe le EMA. Questa situazione potrebbe sembrare indicativa di un rialzo, ma non è confermata poiché le EMA non si sono incrociate. Infatti, finché le EMA non incrociano al rialzo, questa situazione potrebbe essere tanto indicativa di un pattern a dente di sega, quanto di entrata in posizione al ribasso, quanto al rialzo. Se ci fai caso, anche il prezzo sta spingendo in alto contro un potenziale livello di resistenza, e questa resistenza è visibile nelle EMA. Un calo da questo livello confermerebbe la resistenza e negherebbe il precedente movimento al rialzo.
Ora vediamo lo stesso grafico, ma questa volta partendo dal crossover dell’EMA più recente, avvenuto circa 3 settimane prima. Questo crossover indica il trend come in ribasso, il che fa dell’attuale azione del prezzo un lieve rimbalzo e u punto di ingresso al ribasso, fino alla conferma segnalata dallo sfondamento della resistenza. Una volta confermato il crossover, ovvero quando la candela in cui esso si è formato si chiude, tutti i segnali che seguono il trend diventano possibili punti di ingresso fino al crossover successivo.
Il prossimo grafico mostra un trend forte segnalato da un crossover della media mobile e quindi confermato da un’ampia candela verde. Il movimento verso l’alto della candela verde forma un supporto forte sulle medie mobili a breve e a lungo termine e il trend sale. Nel corso di 2 mesi la coppia ha toccato il supporto di una o entrambe le EMA 28 volte e ogni volta si è rivelata un’entrata proficua. Nonostante ciò, si noti che c’è alcuna garanzia che l’utilizzo di questo indicatore permetta sempre di trasformare gli investimenti in profitti, poiché il trading implica sempre un certo livello di rischio.
Ciò che dovremmo notare è che ogni ingresso lungo la media mobile è stato a livello di supporto e avrebbe provocato cali di livello minimi. Ovviamente, tutto prima o poi finisce e a un certo punto il supporto cadrà e si verificherà un nuovo crossover.
