La Darvas Box è una strategia con una storia da raccontare. È stata inventata da un ballerino – che poi divenne un investitore autodidatta di gran successo – Nicolas Darvas. Formatosi come economista, Darvas persegue la carriera di ballerino ma trascorre gran parte del suo tempo libero a leggere libri sugli investimenti e sulla finanza. Arriva infine a sviluppare un approccio personale. Ha costruito una fortuna e ha pubblicato un libro intitolato “Come ho guadagnato $2.000.000 con il mercato azionario“, in cui spiega il proprio approccio al trading. Si tratta di una strategia che piacerà particolarmente a coloro che amano il trading azionario. Diamo un’occhiata più da vicino a questa strategia per capire come e quando può essere applicata.
Come funziona?
La Darvas Box è una strategia di momentum che utilizza uno strumento di analisi tecnica molto particolare per determinare i punti di entrata e uscita ottimali. L’idea alla base della strategia di Darvas è sia semplice che elegante: il trader dovrebbe considerare l’acquisto di un titolo che attraversa la linea superiore (verde) della scatola esistente. Ma, naturalmente, l’intera strategia non è così semplice.
La strategia complessiva è focalizzata su titoli che mostrano un andamento al rialzo costante ed è principalmente basata sull’analisi tecnica. Nonostante ciò, Darvas consiglia di inserirvi anche elementi di analisi fondamentale al fine di decidere quali titoli scegliere. Egli favorisce titoli con volume crescente, che è di per sé rappresenta un indicatore affidabile dell’imminente movimento al rialzo.
Si noti che non sono prese in considerazione le posizioni di vendita quando si lavora con la strategia Darvas Box. Tutti i titoli che escono dalla scatola in direzione ribassista non vengono scambiati.
Come fare trading?
L’indicatore è composto dalle linee che vengono disegnate lungo i massimi e i minimi del prezzo durante un determinato periodo di tempo fino a formare una scatola. Tutte le scatole vengono create automaticamente dall’indicatore stesso. Le scatole salgono quando il prezzo raggiunge costantemente nuovi massimi o scendono quando il prezzo tocca dei nuovi minimi.
Darvas stesso prevede l’ingresso sul mercato nel momento in cui il prezzo si muove in una nuova scatola al rialzo e l’impostazione del livello di stop-loss alla linea superiore della scatola precedente. Il trailing stop è di grande aiuto in questa strategia, poiché permette al proprio stop-loss di seguire il prezzo.
Ecco un esempio che ti aiuterà a comprendere meglio i principi di base alla base di questa strategia. Se il prezzo dell’asset oscilla tra $55 e $60 si crea una scatola. Se il prezzo sale – poniamo – a $60,50, viene creata una nuova scatola più in alto. In questo caso Darvas prevederebbe un ingresso sul mercato e fisserebbe lo stop-loss appena sotto la linea superiore della scatola precedente. Si presuppone quindi che, una volta che la scatola è stata rotta, il prezzo si dirigerà verso la nuova scatola. Nel caso in cui il prezzo inizi a muoversi verso il basso, l’operazione deve essere chiusa.
Ovviamente, come ogni altra strategia, anche la Darvas Box non è in grado di fornire segnali precisi nel 100% dei casi. Lo stesso Darvas ha sottolineato l’importanza di un diario di trading in cui registrare tutte le proprie operazioni. È importante imparare dagli errori commessi e analizzare le operazioni passate.
È possibile combinare l’indicatore Darvas Box con indicatori di volume, come il Volume Oscillator, per aumentare la precisione dei segnali ricevuti.
Come impostarlo?
Ora che sai leggere i segnali dell’indicatore, sei pronto per applicarlo. Puoi trovare il Darvas Box alla scheda “Trend” del menù “Indicatori“.
Potrebbe essere una buona idea provare la strategia Darvas Box sul tuo conto per la pratica prima di passare a quello reale. Scopri se è adatto a te e non dimenticare di tenere traccia dei tuoi investimenti.
