Le medie mobili sono strumenti potenti, lo è ancor di più la media mobile esponenziale e la combinazione delle due va oltre ogni immaginazione. Se non le stai usando, dovresti farlo.
Ottieni segnali forti da uno strumento semplice
Le medie mobili sono strumenti potenti. Comunicano il prezzo medio di un asset su un periodo di tempo determinato. Ciò rappresenta il valore dell’asset come esso viene rappresentato a livello collettivo e in relazione a un periodo di tempo. Le medie mobili possono rilevare le tendenze, fungere da supporto o resistenza, da segnali di inversione e addirittura fornire punti di ingresso e di uscita per le operazioni. La media mobile più basica è la semplice media del periodo X, i cui ogni prezzo delle barre è equamente bilanciato con il successivo.
Questo tipo di media mobile terrà traccia dei prezzi, ma non in modo così vincolante da non lasciarli liberi di muoversi. Una versione ancor più potente è la media mobile ponderata, che dà maggior peso ai dati recenti e meno a quelli vecchi. Questa MA vincola i prezzi in modo lievemente superiore, lasciando meno libertà di movimento. Ma ancor più potente è l’EMA, o media mobile esponenziale, che dà maggior peso ai dati recenti su una scala geometrica. Vincola i prezzi al massimo grado, darà i maggiori segnali, ma anche molti falsi segnali, se non si dispone di una procedura per riconoscerli.
Una delle ragioni per cui le MA sono strumenti così potenti è data dal fatto che esse incorporano automaticamente analisi su periodi di tempo multipli. Le letture più recenti offriranno informazioni sul periodo più prossimo, mentre quelle più vecchie indicheranno il lungo termine. Una serie di picchi e depressioni presentata dalla MA rappresentano un trend a lungo termine, mentre la direzione in cui essa punta al momento attuale rappresenta il breve termine. La MA può inoltre essere regolata, concentrata se necessario, per rilevare i trend del breve o del lungo termine. Un’EMA sul lungo termine potrebbe essere a 200, 150 o 100 candele, mentre un’EMA sul breve termine potrebbe essere su 5, 10 o 15 giorni. Per rendere questo strumento ancora più potente tutto ciò che devi fare e aggiungere un’altra EMA a quella che già hai.
Ad esempio, io uso un’EMA a 30 barre come media mobile standard. Sul grafico giornaliero, essa quivale a 30 giorni, il che dà una buona rappresentazione dei trend a breve termine. Per ottenere segnali per questa MA aggiungo un’EMA più breve a 15 barre come linea di segnale. Ora, in qualsiasi momento l’EMA sul breve termine incroci quella a lungo termine avrò un segnale di entrata. Questo permette di riconoscere i falsi segnali forniti dall’EMA a 30, poiché un semplice crossover da solo non è sufficiente a far scattare un segnale di entrata.
Vediamo il grafico qui sotto, sono le candele giornaliere per la coppia EUR/USD. L’azione del prezzo sta salendo da un livello di supporto e ha attraversato la parte superiore di entrambe le EMA. Questa situazione potrebbe sembrare indicativa di un rialzo, ma non è confermata poiché le EMA non si sono incrociate. Infatti, finché le EMA non incrociano al rialzo, questa situazione potrebbe essere tanto indicativa di un pattern a dente di sega, quanto di entrata in posizione al ribasso, quanto al rialzo. Se ci fai caso, anche il prezzo sta spingendo in alto contro un potenziale livello di resistenza, e questa resistenza è visibile nelle EMA. Un calo da questo livello confermerebbe la resistenza e negherebbe il precedente movimento al rialzo.
Ora, vediamo lo stesso grafico, ma questa volta partendo dal crossover dell’EMA più recente, avvenuto circa 3 settimane prima. Questo crossover ha indicato il trend come al ribasso, definendo l’attuale azione del prezzo come un relief rally e un punto di ingresso al ribasso, fino alla conferma della rottura della resistenza. Una volta che il crossover è confermato, quando la candela in cui si forma si chiude, tutti i seguenti segnali di trend diventano punti di ingresso fino al prossimo crossover.
Il prossimo grafico mostra un trend forte segnalato da un crossover della media mobile e quindi confermato da un’ampia candela verde. Il movimento verso l’alto della candela verde forma un supporto forte sulle medie mobili a breve e a lungo termine e il trend sale. Nel corso di 2 mesi la coppia ha toccato il supporto di una o entrambe le EMA 28 volte e ogni volta si è rivelata un’entrata proficua.
Ciò che dovremmo notare è che ogni ingresso lungo la media mobile è stato a livello di supporto e avrebbe provocato cali di livello minimi. Ovviamente, tutto è destinato a finire e anche la linea di supporto cadrà e si verificherà un altro crossover… ma sarà solo una perdita contro dozzine di efficaci punti di ingresso.
