ดัชนีกำลังสัมพัทธ์ (Relative Strength Index) หรือ RSI คือออสซิลเลเตอร์โมเมนตัมที่ใช้วัดความเร็วและขนาดการเคลื่อนไหวของราคาทิศทาง ตัวชี้วัดนี้แสดงสัญญาณซื้อขายให้กับนักลงทุนเมื่อสินทรัพย์ Overbought หรือ Oversold
RSI อยู่ในช่วง 0 ถึง 100% และสามารถระบุได้โดยเส้นความผันผวนเดียว ยิ่งเส้นนี้เข้าใกล้จุดศูนย์มากเท่าไร ยิ่งมีโอกาสสูงที่สินทรัพย์จะ Oversold ในกรณีนี้คาดว่าราคาจะสูงขึ้น เมื่อ RSI เข้าใกล้ 100% สินทรัพย์มีโอกาสจะเป็น Overbought ตามข้อมูลของตัวชี้วัด ราคาสินทรัพย์จะตกลงอีกไม่นาน
เกี่ยวกับผู้พัฒนา
ตัวชี้วัดได้รับการสร้างและพัฒนาโดยวิศวกรชาวอเมริกันที่ชื่อว่า J. Welles Wilder ซึ่งเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และนักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีชื่อเสียง
ปี 1978 ได้ปรากฏบนนิตยสารที่ขายดีที่สุด New Concepts ในส่วน Technical Trading Systems และนิตยสาร Commodities ฉบับเดือนมิถุนายน (ปัจจุบันคือนิตยสาร Futures) ดัชนีนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในดัชนีออสซิลเลเตอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และตอนนี้ถือเป็นดัชนีหลักในซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ทางเทคนิค
วิธีใช้ตัวชี้วัด RSI ในการเทรด
ดังข้อมูลข้างต้นค่า RSI จะอยู่ระหว่าง 0 และ 100% RSI ถูกมองว่าเป็น Overbought เมื่อมากกว่า 70% และจะเป็น Oversold เมื่อต่ำกว่า 30% หากตัวชี้วัดแสดงสัญญาณเตือนที่ผิดพลาดเป็นจำนวนมาก สามารถเพิ่มระดับ Overbought ถึง 80 และลดระดับ Oversold เป็น 20
อ่านเพิ่มเติม: 6 วิธีทำกำไรสูงสุดจากตัวชี้วัด RSI
J. Welles Wilder แนะนำระยะเวลาในการปรับเรียบ (smoothing period) 14 ช่วง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ในระยะสั้นและระยะยาว ช่วงที่สั้นกว่าหรือนานกว่าจะใช้สำหรับมุมมองที่สั้นกว่าหรือยาวกว่า
RSI เป็นตัวชี้วัดสากลและสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเทรดสินทรัพย์ต่างๆ ตั้งแต่ดัชนีไปจนถึงคู่สกุลเงินและตราสารอนุพันธ์
โปรดทราบว่าช่วงที่มีแนวโน้มแข็งแกร่ง RSI จะยังคงอยู่ในโซน Oversold/Overbought เป็นเวลานาน!
การตั้งค่าและการกำหนดค่า RSI
หากต้องการใช้ดัชนีกำลังสัมพัทธ์ (Relative Strength Index) ในแพลตฟอร์มการเทรด IQ Option ให้คลิกที่ปุ่ม “ตัวชี้วัด” ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ เลือก “RSI” จากรายการตัวชี้วัด
จากนั้นคลิกปุ่ม “ใช้งาน” หากคุณต้องการใช้การตั้งค่ามาตรฐาน กราฟ RSI จะแสดงขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอ
นักเทรดมืออาชีพอาจต้องการดำเนินการเพิ่มอีกขั้นตอน โดยกดเลือกที่แท็บ “ตั้งค่าและนำไปใช้”
เลือกการตั้งค่า RSI: ช่วงเวลาที่ต้องการ ตลอดจนระดับ Overbought และ Oversold เพื่อความอ่อนไหว/ความแม่นยำมากขึ้น โปรดจำไว้ว่าช่องทางที่กว้างขึ้นจะมีสัญญาณน้อยลง แต่สัญญาณจะแม่นยำยิ่งขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีที่ระดับเพดานใกล้กัน สัญญาณครอสโอเวอร์จะปรากฏบ่อยขึ้น แต่จำนวนการเตือนที่ผิดพลาดก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน โปรดจำไว้ว่าการเพิ่มค่าพารามิเตอร์ “ช่วงระยะเวลา” จะทำให้ตัวชี้วัดมีความอ่อนไหวน้อยลง
วิธีมาตรฐาน – 70/30
วิธีนี้จะใช้ระยะเวลาในการปรับเรียบ (smoothing period) 14 ช่วง ระดับ Oversold 30% และระดับ Overbought 70% นี่เป็นการตั้งค่าล่วงหน้าที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับตัวชี้วัดนี้ นักเทรดคาดหวังว่า RSI จะเด้งออกจากเส้น 30 และ 70 พารามิเตอร์มาตรฐานมักจะเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย แต่ไม่ได้หมายความว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางแนวโน้มที่แท้จริงเสมอไป
วิธีดั้งเดิม – 80/20
วิธีนี้จะใช้ระยะเวลาในการปรับเรียบ (smoothing period) 21 ช่วง ระดับ Oversold 20% และระดับ Overbought 80% นักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยงจะตั้งตัวชี้วัดในลักษณะที่ทำให้ RSI มีความอ่อนไหวน้อยลง และลดจำนวนสัญญาณที่ไม่ถูกต้องให้น้อยที่สุด ระดับสูงและต่ำสูงสุด – 90 และ 10 – เกิดขึ้นน้อยกว่า แต่บ่งบอกถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง
ไดเวอร์เจนท์ (Divergence)
Divergence เป็นอีกวิธีในการใช้ตัวชี้วัดที่กล่าวถึงข้างต้น หากการเคลื่อนไหวของราคาอ้างอิงไม่ได้รับการยืนยันจาก RSI มันสามารถส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มได้
Divergence สามารถเป็นตัวชี้วัดที่ดีสำหรับการกลับตัวของราคาที่กำลังจะเกิดขึ้น ในตัวอย่างข้างต้น ราคาของสินทรัพย์ลดลง ขณะที่ RSI แสดงการเคลื่อนไหวตรงกันข้าม สถานการณ์นี้ตามมาด้วยการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม
สรุป
RSI คือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ สามารถแจ้งนักเทรดว่าควรซื้อและขายตอนไหน บางครั้งสามารถทำนายแนวโน้มที่ตัวชี้วัดอื่นๆ ตอบสนองช้าเกินไป แต่ตัวชี้วัดนี้ไม่ค่อยได้ใช้ตามลำพัง ดังนั้นแนะนำให้ใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ RSI สามารถใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นเพื่อความแม่นยำและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
