Random Walk Index (RWI) — วิธีการแยกแนวโน้มจากการรบกวนของราคา

ตัวชี้วัดบางชนิดสามารถช่วยคุณในการกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงของราคาได้ (ซึ่งไม่ชัดเจนเสมอไป) Random Walk Index (RWI) มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น ตัวชี้วัดสามารถช่วยคุณกำหนดว่าความเคลื่อนไหวของราคาเป็นแบบสุ่มหรือเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มที่มีขนาดใหญ่กว่า

คุณอาจเคยได้ยินมากกว่าหนึ่งครั้งว่า “แนวโน้มคือเพื่อนหมายเลขหนึ่งของคุณ” และคุณควร “เทรดกับตลาด ไม่ใช่สวนทาง” ด้วยความช่วยเหลือของ Random Walk Index ทำให้ง่ายขึ้นในการกำหนดทิศทางที่แท้จริงของการเปลี่ยนแปลงของราคาและติดตามไป หากคุณตัดสินใจที่จะทำเช่นนั้น

ได้รับการพัฒนามาเพื่อตลาดหุ้น ตอนนี้ตัวชี้วัดนี้ถูกใช้สำหรับสินทรัพย์ทุกประเภทและทุกกรอบเวลา

วิธีการทำงาน

Random Walk Index คือการผสมผสานของเส้น 2 เส้น: สีแดง รับผิดชอบสำหรับความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวขาลง และสีเขียว สอดคล้องกับความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวขึ้น อีกทั้งยังมีหลายระดับ — เส้นแนวนอนถูกทำเครื่องหมายเป็น 1, 2 และ 3 เมื่อเส้นสีเขียวและสีแดงผันผวนประมาณ “1” การเคลื่อนไหวของราคาส่วนมากมีโอกาสเป็นแบบสุ่ม เมื่อทั้ง 2 เส้น เคลื่อนที่เหนือ “2” พฤติกรรมของราคาอาจถูกนำไปประกอบกับแนวโน้ม เมื่อหนึ่งในเส้นตัด “3” จากด้านล่าง แนวโน้มโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แข็งแกร่งสามารถถูกสังเกตได้

ตัวชี้วัดอ่านได้ง่าย (ซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะใช้เทรดง่าย) เส้นด้านบนยิ่งสูง แนวโน้มปัจจุบันยิ่งแข็งแกร่ง – เป็นบวกเมื่อเส้นสีเขียวกำลังเคลื่อนที่ขึ้น และเป็นลบเมื่อเส้นสีแดงกำลังขึ้น RWI อาจช่วยคุณกำหนดไม่เพียงแต่การมีอยู่ของแนวโน้ม แต่ยังรวมถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มอีกด้วย แต่ตัวชี้วัดนี้ไม่ได้มอบข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลา

วิธีนำไปใช้ในการเทรด

มี 2 วิธี ในการนำ Random Walk Index ไปใช้งาน

อันดับแรกคุณสามารถใช้เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ด้วยตัวเองได้ ในกรณีนี้ นักเทรดอาจพิจารณาเปิดตำแหน่งซื้อเมื่อเส้นสีเขียวอยู่สูงกว่า 1.5 และสีแดงต่ำกว่า 1 และตำแหน่งขายเมื่อเส้นสีแดงอยู่สูงกว่า 1.5 และเส้นสีเขียวต่ำกว่า 1 การเคลื่อนไหวทั้งหมดที่ต่ำกว่า 1 ถูกนำไปประกอบกับความผันผวนของราคาแบบสุ่ม

อันดับที่ 2 คุณอาจทำให้ Random Walk Index เป็นส่วนหนึ่งของระบบการเทรดที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นได้ คุณต้องการผสมกับโมเมนตัมหรือตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (และที่แยกออกมา) ก็ทำงานได้ผลดีอีกด้วย ในกรณนี้ คุณสามารถใช้ RWI เป็นเครื่องมือสนับสนุนที่จะยืนยัน/หักล้างสัญญาณที่ส่งมาจากตัวชี้วัดอื่นๆ ได้ กลยุทธ์สำรองโดยทั่วไปหมายถึงคุณได้รับสัญญาณน้อยลงแต่มีคุณภาพมากกว่า

อีกทั้งควรค่าที่จะรู้ว่า Random Walk Index คือตัวชี้วัดที่ล่าช้า หลังจากแนวโน้มที่แข็งแกร่ง จะยังคงชี้ไปที่ความโดดเด่น แม้ว่าในอดีตจะหยุดแล้วก็ตาม พิจารณาเรื่องนี้เมื่อใช้ RWI เพียงอย่างเดียว

จากที่กล่าวก่อนหน้านี้ RWI จะไม่ช่วยคุณประมาณการระยะเวลาของแนวโน้ม แต่มีอยู่หนึ่งเคล็ดลับ: ตามกฎแนวโน้มที่แข็งแกร่งกว่าจะใช้เวลามากกว่าก่อนที่จะหายไป และ Random Walk Index มีความสามารถในการกำหนดความแข็งแกร่งของแนวโน้มได้อย่างสมบูรณ์

เหมือนกับตัวชี้วัดอื่นๆ RWI ไม่สามารถมอบสัญญาณที่แม่นยำได้ 100% ตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะใช้งานได้ดีขนาดไหนก็ตาม โปรดพึงระลึกไว้เสมอเมื่อใช้งาน

วิธีการตั้งค่า

การตั้งค่า Random Walk Index นั้นง่ายมาก:

• คลิกปุ่ม “ตัวชี้วัด” ที่มุมล่างซ้ายของห้องเทรด
• ไปที่แท็บ “แนวโน้ม” และเลือก Random Walk Index จากรายการของตัวชี้วัดที่มีอยู่
• คลิกปุ่ม “ใช้งาน” โดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า

เพียงแค่นี้ตัวชี้วัดก็พร้อมใช้งาน!

โปรดทราบ ตามที่ Michael Poulos ชายผู้อยู่เบื้องหลังตัวชี้วัดนี้บอก ตัวชี้วัดนี้เหมาะสำหรับดีลระยะสั้นเมื่อจำนวนของช่วงเวลาอยู่ระหว่าง 2 และ 7 และสำหรับดีลระยะยาวเมื่อจำนวนช่วงเวลาคือ 8 และ 64

ตอนนี้คุณรู้วิธีการตั้งค่าและใช้ Random Walk Index เพื่อแยกแนวโน้มจากความเคลื่อนไหวของราคาแบบสุ่มแล้ว คุณสามารถไปที่แพลตฟอร์มและทดลองใช้งานได้ ใครจะรู้ มันอาจจะเป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคของคุณก็เป็นได้