ดัชนีช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า (Commodity Channel Index หรือ CCI) คือตัวชี้วัดการวิเคราะห์ทางเทคนิคประเภทประเภทออสคิลเลเตอร์ ใช้ค้นหาแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้นและกำหนดระดับ Overbought/Oversold ตัวชี้วัดนี้ถูกใช้เป็นครั้งแรกโดย โดนัลด์ แลมเบิร์ต ในนิตยสารสินค้าโภคภัณฑ์เมื่อปี 1980 เดิมทีพัฒนาขึ้นเพื่อระบุวงจรการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ ปัจจุบันได้นำไปใช้กับสินทรัพย์หลากหลายประเภท
CCI จะเปรียบเทียบราคาปัจจุบันของสินทรัพย์กับราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กำหนด เมื่อราคาปัจจุบันสูงกว่าระดับมัธยฐาน CCI จะค่อนข้างสูง หรือเมื่อราคาปัจจุบันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของช่วงเวลา CCI จะค่อนข้างต่ำ ดังนั้นตัวชี้วัดนี้จึงมีความสำคัญสำหรับการระบุโซน Overbought/Oversold
แนวคิดเบื้องหลัง
CCI เป็นตัววัดความแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแปลงราคาปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงราคาเฉลี่ยของสินทรัพย์อ้างอิง เมื่อราคาสูงกว่าระดับเฉลี่ย การอ่านค่าตัวชี้วัดมีแนวโน้มที่จะสูง เมื่อราคาต่ำกว่าระดับเฉลี่ย การอ่านค่ามีแนวโน้มที่จะต่ำ
Commodity Channel สามารถใช้เป็นทั้งตัวชี้วัดนำ (Leading Indicator) และตัวชี้วัดเพิ่มเติม (Supplementing Indicator) เมื่อใช้เป็นตัวชี้วัดนำ นักเทรดอาจต้องติดตามระดับ Overbought และ Oversold รวมถึงไดเวอร์เจนท์ของ Bullish และ Bearish เพื่อพยายามคาดการณ์การกลับตัวของแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้น
เมื่อใช้ CCI เป็นตัวชี้วัดเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงมากกว่า +100 สามารถชี้ให้เห็นพฤติกรรมของราคาที่แข็งแกร่งและแนวโน้มขาขึ้นที่กำลังจะเกิดขึ้น หากดิ่งลง -100 สามารถชี้ให้เห็นพฤติกรรมของราคาที่อ่อนแอและแนวโน้มขาลงที่เป็นไปได้
วิธีการตั้งค่า
การตั้งค่า Commodity Channel Index ในแพลตฟอร์ม IQ Option ทำได้ง่าย
คลิกปุ่ม “ตัวชี้วัด” ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ ไปที่แท็บ “แนวโน้ม” และเลือก Commodity Channel Index จากรายการตัวเลือกที่มีอยู่
จากนั้นคลิกปุ่ม “ใช้งาน” หากต้องการใช้ตัวชี้วัดพร้อมค่าพารามิเตอร์มาตรฐาน คุณสามารถปรับตัวชี้วัดได้ตามต้องการ โปรดทราบว่าเมื่อใช้พร้อมค่าพารามิเตอร์มาตรฐาน 70 ถึง 80% ของการอ่านค่า CCI จะตกระหว่าง +100 และ -100 ยิ่งระยะเวลาในการมองกลับสั้นลง CCI ที่มีความผันผวนมากขึ้นจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยลงระหว่าง +100 ถึง -100
วิธีนำไปใช้ในการเทรด
แนวโน้มใหม่
ตามที่กล่าวข้างต้น 70 ถึง 80% ของการอ่านค่า CCI ทั้งหมดอยู่ในช่วง -100/+100 เมื่อการอ่านค่าออกนอกกรอบ ทำให้มีโอกาสที่สิ่งน่าสนใจจะเกิดขึ้น หากตัวชี้วัดข้ามกรอบ +100 จากด้านล่าง นักเทรดบางคนคาดว่าจะเป็นแนวโน้ม Bullish แต่เนื่องจากธรรมชาติของ CCI ที่มีความล่าช้า ทำให้แนวโน้มขาขึ้นอาจหายไปแล้ว กรณีนี้เป้าหมายของนักเทรดคือพิจารณาว่ามันจะอยู่ได้นานหรือไม่ และหากเป็นเช่นนั้นจะอยู่ได้นานเท่าไร
เช่นเดียวกัน หากเส้น -100 ถูกตัดผ่านจากข้างบน นักเทรดบางส่วนจะคิดว่าเป็นแนวโน้ม Bearish
Overbought/Oversold
CCI เป็นตัวชี้วัดที่ไม่ผูกมัด ทำให้การระบุโซน Oversold และ Overbought อาจยากเล็กน้อย (แต่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้) สินทรัพย์อ้างอิงสามารถสูญเสียมูลค่าต่อไปอีกนานหลังจากที่ CCI เข้าสู่พื้นที่ Oversold ตลอดจนแม้ว่า CCI อยู่ในโซน Overbought เป็นบางครั้ง
การเลือกระดับ Overbought/Oversold ขึ้นอยู่กับตลาดและสินทรัพย์ที่วิเคราะห์ ในตลาดฟอเร็กซ์มักเชื่อว่าสินทรัพย์อ้างอิงอยู่ที่ Overbought เมื่อตัวชี้วัด CCI สูงกว่า +200 จุด ซึ่งเป็นจุดที่ขึ้นไปได้ยาก ในทำนองเดียวกันหาก CCI ลดลงต่ำกว่า -200 สินทรัพย์จะถูกพิจารณาว่าเป็น Oversold
ไดเวอร์เจนท์ (Divergence)
หากทิศทางโมเมนตัมไม่ยืนยันราคา อาจมีแนวโน้มที่จะกลับตัวในไม่ช้า เมื่อ CCI ทำจุดต่ำสุดสูงขึ้น (Higher Low) และสินทรัพยอ้างอิงทำจุดต่ำสุดใหม่ (Lower Low) ไดเวอร์เจนท์ Bullish จะเกิดขึ้น ไดเวอร์เจนท์ Bearish จะปรากฏเมื่อ CCI ทำจุดสูงสุดต่ำลง (Lower high) และสินทรัพย์อ้างอิงทำยอดสูงขึ้น (Higher High)
โปรดทราบว่าในช่วง Divergence ของแนวโน้มที่แข็งแกร่งอาจทำให้นักเทรดเข้าใจผิดได้
สรุป
Commodity Channel Index คือเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่หลากหลาย ใช้เพื่อค้นหาแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้น และกำหนดโซน Overbought และ Oversold CCI รวมข้อดีระหว่างความแม่นยำและการวิเคราะห์ การเทรดอาจต้องใช้ตัวชี้วัดอื่นๆ ร่วมด้วยเพื่อยืนยันสัญญาณที่เกิดจาด CCI
