0 min read 

สโตเคสติค ออสซิลเลเตอร์ (Stochastic Oscillator)เป็นตัวชี้วัดประเภทโมเมนตัมที่ระบุโซนซื้อมากเกินไป (Overbought) และโซนขายมากเกินไป (Oversold) สามารถให้ข้อมูลกับนักเทรดว่าเมื่อไรควรเข้าหรือออกจากตลาดตอนไหน ตัวชี้วัดนี้ยังใช้คาดการณ์ Performance ในอนาคตของสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset) ซึ่งได้รับการสร้างและแนะนำโดย George C. Lane เมื่อปี 1950

The Stochastic Oscillator in IQ Option trading platform
Stochastic Oscillator บนแพลตฟอร์มการเทรดของ IQ Option

วิธีการทำงาน

Lane กล่าวว่า:

ตัวชี้วัดไม่ได้ตามราคา ไม่ได้ตามปริมาณหรืออะไรแบบนั้น แต่จะขยับตามความเร็วหรือโมเมนตัมของราคา ตามกฎแล้วโมเมนตัมจะเปลี่ยนทิศทางก่อนราคา

ดังนั้นตัวชี้วัดนี้สามารถช่วยนักเทรดคาดการณ์จุดย้อนกลับของแนวโน้มได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการเทรด

Stochastic Oscillator จะแสดงอัตราส่วนระหว่างราคาปิดล่าสุดและช่วงสูงต่ำในระยะเวลาที่กำหนด ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าช่วงขาขึ้น ราคาจะสูงกว่าราคาปิดในช่วงก่อนหน้า หรือช่วงขาลง แนวโน้มราคาจะต่ำกว่าราคาปิดก่อนหน้า

Stochastic trend detection
ในช่วงขาขึ้น SO มีแนวโน้มที่จะอยู่เหนือเส้นสีเขียว

ออสซิลเลเตอร์นี้ประกอบด้วยเส้นแนวนอน 2 เส้น และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้น (เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วและช้า) เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วเป็นค่าเริ่มต้นที่ประกอบด้วย 3 ระยะเวลา ส่วนเส้น MA ช้าจะมี 13 ระยะเวลา ออสซิลเลเตอร์นี้อยู่ในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 100 ทั้งสองระดับ ค่าเริ่มต้นจะตั้งไว้ที่ 20% และ 80% ตามลำดับ ตรงกับเส้นแนวนอนสองเส้น

เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วและช้ายังคงสูงกว่าระดับ 80% สินทรัพย์จะอยู่ในโซนซื้อมากเกิน (Overbought) เมื่อทั้งสองเส้นอยู่ต่ำกว่า 20% สินทรัพย์อยู่ในโซนขายมากเกินไป (Oversold) อย่างไรก็ตามควรสังเกตว่าการลดลงของราคาไม่จำเป็นต้องเป็นสัญญาณซื้อ เนื่องจากสินทรัพย์สามารถอยู่ในโซนขายมากเกินไป (Oversold) ได้ค่อนข้างนานโดยไม่ต้องออก ในทำนองเดียวกัน การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาไม่ได้บ่งชี้ถึงความต้องการที่จะเปิดตำแหน่ง “ซื้อ” เสมอไป หลักทรัพย์สามารถอยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (Overbought) เป็นระยะเวลานานในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง

วิธีการตั้งค่า

การตั้งค่าตัวชี้วัด Stochastic Oscillator บนแพลตฟอร์ม IQ Option ทำได้ง่าย

  • คลิกปุ่ม “ตัวชี้วัด” ที่มุมล่างซ้ายของห้องเทรด ไปที่แท็บ “ยอดนิยม” และเลือก Stochastic Oscillator จากรายการที่มี
  • ไปที่แท็บ “ตั้งค่าและนำไปใช้” หากคุณต้องการใช้ตัวชี้วัดพร้อมพารามิเตอร์มาตรฐาน ให้คลิกที่ปุ่มนำไปใช้

The use of stochastic

หรือสามารถปรับตัวชี้วัดตามความต้องการ โดยเปลี่ยน %K และ %D ช่วงเวลาและระดับ เพื่อความแม่นยำที่สูงขึ้น (หรือสัญญาณเพิ่มเติม)

ตัวชี้วัดจะปรากฏที่บริเวณส่วนล่างของหน้าจอ ด้านล่างกราฟราคา

วิธีนำไปใช้ในการเทรด

จุดประสงค์หลักของตัวชี้วัดนี้คือการแสดงระดับซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold) และให้คำแนะนำแก่นักเทรดเมื่อเปิดตำแหน่ง การหาโซนกล่าวโดยใช้ตัวชี้วัด Stochastic Oscillator มี 2 วิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุด

1. ระดับซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold)

สัญญาณขาย

เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้าและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วสูงกว่าระดับ Overbought อาจคาดการณ์ได้ว่าจะเป็นแนวโน้ม Bearish หากเส้น MA เร็วตัดกับเส้น MA ช้าด้านล่าง ถือว่าเป็นสัญญาณเพิ่มเติมของแนวโน้มขาลงที่จะเกิดขึ้น

Downtrend and oversold
การกลับตัวของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ SO เหนือเส้นสีเขียวเป็นตัวบ่งชี้ถึงการเริ่มต้นของขาลง

สัญญาณซื้อ

เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้าและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วอยู่ต่ำกว่าระดับ Oversold คาดว่าแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้น หากเส้น MA เร็วตัดกับเส้น MA ช้าด้านบน ถือว่าเป็นสัญญาณเพิ่มเติมของแนวโน้มขาขึ้นที่จะเกิดขึ้น

Reversal of the SO moving average lines
การกลับตัวของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ SO ด้านล่างเส้นสีเขียวเป็นตัวบ่งชี้ถึงการเริ่มต้นของขาขึ้น

2. ไดเวอร์เจนท์ (Divergence)

เมื่อตัวชี้วัดและการเคลื่อนไหวของราคาเริ่มขยับไปในทิศทางที่ต่างกัน สามารถรับรู้ได้ว่าเป็นสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น ไดเวอร์เจนท์ (Divergence) สามารถเป็นได้ทั้ง Bullish และ Bearish

trend reversal
ไดเวอร์เจนท์ (Divergence) เป็นตัวคาดการณ์ล่วงหน้าสำหรับการกลับตัวของแนวโน้ม

อย่างไรก็ตามควรสังเกตว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ ไม่สามารถคาดหวังได้ว่า Stochastic Oscillator จะให้สัญญาณที่แม่นยำ 100% ตามระยะเวลา บางครั้งอาจให้สัญญาณหลอกที่ไม่ควรนำไปใช้เพื่อเปิดตำแหน่งที่สอดคล้องกัน

สรุป

Stochastic Oscillator เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประโยชน์และน่าสนใจ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด สามารถใช้ร่วมกับตัวชี้วัดโมเมนตัมอื่นๆ และตัวชี้วัดการเทรดตามแนวโน้ม (Trend Following) เมื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอาจต้องใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากระดับที่แตกต่างกันไม่ได้หมายความว่าการกลับตัวของแนวโน้มจะเกิดขึ้นเสมอไป

เทรดตอนนี้