สโตเคสติค ออสซิลเลเตอร์ (Stochastic Oscillator)เป็นตัวชี้วัดประเภทโมเมนตัมที่ระบุโซนซื้อมากเกินไป (Overbought) และโซนขายมากเกินไป (Oversold) สามารถให้ข้อมูลกับนักเทรดว่าเมื่อไรควรเข้าหรือออกจากตลาดตอนไหน ตัวชี้วัดนี้ยังใช้คาดการณ์ Performance ในอนาคตของสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset) ซึ่งได้รับการสร้างและแนะนำโดย George C. Lane เมื่อปี 1950
วิธีการทำงาน
Lane กล่าวว่า:
ตัวชี้วัดไม่ได้ตามราคา ไม่ได้ตามปริมาณหรืออะไรแบบนั้น แต่จะขยับตามความเร็วหรือโมเมนตัมของราคา ตามกฎแล้วโมเมนตัมจะเปลี่ยนทิศทางก่อนราคา
ดังนั้นตัวชี้วัดนี้สามารถช่วยนักเทรดคาดการณ์จุดย้อนกลับของแนวโน้มได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการเทรด
Stochastic Oscillator จะแสดงอัตราส่วนระหว่างราคาปิดล่าสุดและช่วงสูงต่ำในระยะเวลาที่กำหนด ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าช่วงขาขึ้น ราคาจะสูงกว่าราคาปิดในช่วงก่อนหน้า หรือช่วงขาลง แนวโน้มราคาจะต่ำกว่าราคาปิดก่อนหน้า
ออสซิลเลเตอร์นี้ประกอบด้วยเส้นแนวนอน 2 เส้น และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้น (เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วและช้า) เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วเป็นค่าเริ่มต้นที่ประกอบด้วย 3 ระยะเวลา ส่วนเส้น MA ช้าจะมี 13 ระยะเวลา ออสซิลเลเตอร์นี้อยู่ในช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 100 ทั้งสองระดับ ค่าเริ่มต้นจะตั้งไว้ที่ 20% และ 80% ตามลำดับ ตรงกับเส้นแนวนอนสองเส้น
เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วและช้ายังคงสูงกว่าระดับ 80% สินทรัพย์จะอยู่ในโซนซื้อมากเกิน (Overbought) เมื่อทั้งสองเส้นอยู่ต่ำกว่า 20% สินทรัพย์อยู่ในโซนขายมากเกินไป (Oversold) อย่างไรก็ตามควรสังเกตว่าการลดลงของราคาไม่จำเป็นต้องเป็นสัญญาณซื้อ เนื่องจากสินทรัพย์สามารถอยู่ในโซนขายมากเกินไป (Oversold) ได้ค่อนข้างนานโดยไม่ต้องออก ในทำนองเดียวกัน การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาไม่ได้บ่งชี้ถึงความต้องการที่จะเปิดตำแหน่ง “ซื้อ” เสมอไป หลักทรัพย์สามารถอยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (Overbought) เป็นระยะเวลานานในแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง
วิธีการตั้งค่า
การตั้งค่าตัวชี้วัด Stochastic Oscillator บนแพลตฟอร์ม IQ Option ทำได้ง่าย
- คลิกปุ่ม “ตัวชี้วัด” ที่มุมล่างซ้ายของห้องเทรด ไปที่แท็บ “ยอดนิยม” และเลือก Stochastic Oscillator จากรายการที่มี
- ไปที่แท็บ “ตั้งค่าและนำไปใช้” หากคุณต้องการใช้ตัวชี้วัดพร้อมพารามิเตอร์มาตรฐาน ให้คลิกที่ปุ่มนำไปใช้
หรือสามารถปรับตัวชี้วัดตามความต้องการ โดยเปลี่ยน %K และ %D ช่วงเวลาและระดับ เพื่อความแม่นยำที่สูงขึ้น (หรือสัญญาณเพิ่มเติม)
ตัวชี้วัดจะปรากฏที่บริเวณส่วนล่างของหน้าจอ ด้านล่างกราฟราคา
วิธีนำไปใช้ในการเทรด
จุดประสงค์หลักของตัวชี้วัดนี้คือการแสดงระดับซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold) และให้คำแนะนำแก่นักเทรดเมื่อเปิดตำแหน่ง การหาโซนกล่าวโดยใช้ตัวชี้วัด Stochastic Oscillator มี 2 วิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุด
1. ระดับซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold)
สัญญาณขาย
เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้าและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วสูงกว่าระดับ Overbought อาจคาดการณ์ได้ว่าจะเป็นแนวโน้ม Bearish หากเส้น MA เร็วตัดกับเส้น MA ช้าด้านล่าง ถือว่าเป็นสัญญาณเพิ่มเติมของแนวโน้มขาลงที่จะเกิดขึ้น
สัญญาณซื้อ
เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช้าและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วอยู่ต่ำกว่าระดับ Oversold คาดว่าแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้น หากเส้น MA เร็วตัดกับเส้น MA ช้าด้านบน ถือว่าเป็นสัญญาณเพิ่มเติมของแนวโน้มขาขึ้นที่จะเกิดขึ้น
2. ไดเวอร์เจนท์ (Divergence)
เมื่อตัวชี้วัดและการเคลื่อนไหวของราคาเริ่มขยับไปในทิศทางที่ต่างกัน สามารถรับรู้ได้ว่าเป็นสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น ไดเวอร์เจนท์ (Divergence) สามารถเป็นได้ทั้ง Bullish และ Bearish
อย่างไรก็ตามควรสังเกตว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ ไม่สามารถคาดหวังได้ว่า Stochastic Oscillator จะให้สัญญาณที่แม่นยำ 100% ตามระยะเวลา บางครั้งอาจให้สัญญาณหลอกที่ไม่ควรนำไปใช้เพื่อเปิดตำแหน่งที่สอดคล้องกัน
สรุป
Stochastic Oscillator เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีประโยชน์และน่าสนใจ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด สามารถใช้ร่วมกับตัวชี้วัดโมเมนตัมอื่นๆ และตัวชี้วัดการเทรดตามแนวโน้ม (Trend Following) เมื่อใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอาจต้องใช้ความระมัดระวัง เนื่องจากระดับที่แตกต่างกันไม่ได้หมายความว่าการกลับตัวของแนวโน้มจะเกิดขึ้นเสมอไป
