L’indice di forza relativa, o RSI, è un oscillatore di momentum impiegato per misurare la velocità e l’entità dei movimenti direzionali del prezzo. L’indicatore permette di determinare i livelli di ipercomprato/ipervenduto, oltre a fornire segnali di acquisto e di vendita.
L’RSI consiste sostanzialmente di una linea singola che fluttua all’interno di un corridoio che va da 0 a 100. Più la linea si avvicina al segno zero, maggiori sono le probabilità che l’asset entri i zona di ipervenduto. Quando l’RSI si avvicina al 100, l’asset probabilmente andrà in ipercomprato. Secondo l’indicatore, il prezzo dell’asset è destinato a subire un apprezzamento una volta raggiunta la zona di ipervenduto e un deprezzamento quando entra nella zona di ipercomprato.
Come si usa l’indicatore RSI nel trading?
Come detto in precedenza, l’RSI oscilla fra lo 0 e 100%. Tradizionalmente, l’RSI è considerato in ipercomprato quando supera il 70% e in ipervenduto quando scende al di sotto del 30%. Se l’indicatore genera un numero elevato di falsi segnali, è possibile aumentare la soglia di ipercomprato a 80 e ridurre quella di ipervenduto a 20.
J. Welles Wilder ha suggerito un periodo di applicazione pari a 14, che può ovviamente essere modificato in base alle strategie a breve o a lungo termine. Periodi più brevi o più lunghi vengono impiegati per previsioni nel breve o nel lungo termine.
L’RSI è un indicatore universale e può essere usato per il trading su qualsiasi sottostante, dal Forex alla criptovaluta o alle azioni.
È necessario ricordare che durante i trend più robusti l’RSI può rimanere nelle zone di ipervenduto/ipercomprato per periodi prolungati.
Impostazione e configurazione dell’RSI
Per usare l’RSI è sufficiente seguire i seguenti passaggi:
- Clicca sul pulsante “Indicatori” in basso a sinistra sulla schermata e seleziona “RSI” dall’elenco degli indicatori disponibili.
- Quindi premi su “Applica” se desideri usarlo con le impostazioni standard. Il grafico dell’RSI apparirà sul fondo della schermata.
- I trader esperti potrebbero trovare utile un ulteriore passaggio, che consiste nell’aprire la scheda “Imposta e Applica”.
Opzionale: regola i parametri. Quando imposti l’indicatore, puoi regolare il periodo e i livelli di ipercomprato e ipervenduto per una maggiore sensibilità/precisione. Ricorda che più ampio sarà il corridoio, meno segnali riceverai, ma allo stesso tempo essi saranno maggiormente precisi. Il contrario accade quando i livelli di soglia sono molto ravvicinati l’uno all’altro: i segnali di crossover appariranno più spesso, ma anche il numero dei falsi segnali aumenterà. Ricorda che aumentando l’impostazione del periodo ridurrai la sensibilità dell’indicatore.
Approccio standard — 70/30
L’approccio standard prevede un periodo di 14, il livello di ipervenduto al 30% e di ipercomprato al 70%. Si tratta delle impostazioni più frequentemente usate per questo indicatore. I trader attendono che l’RSI vada oltre le linee delle soglie del 30 e del 70. Con i parametri standard questo accadrà piuttosto spesso, ma sarà sempre un segnale di una prossima inversione del trend.
Approccio conservativo — 80/20
I sostenitori dell’approccio conservativo suggeriscono un periodo di 21, il livello di ipervenduto al 20% e di ipercomprato all’80%. I trader che desiderano minimizzare il rischio impostano l’indicatore in modo che l’RSI sia meno sensibile e generi quindi un numero minimo di falsi segnali. Livelli alti e bassi più estremi — 90 e 10 — si verificano molto più di rado, tuttavia indicano un momentum particolarmente forte.
Divergenza
La divergenza è un altro modo in cui è possibile impiegare questo indicatore. Se il movimento dei prezzo del sottostante non viene confermato dall’RSI, potrebbe indicare uno spostamento del trend.
La divergenza può quindi essere un buon indicatore di una prossima inversione del prezzo. Nell’esempioqui sopra il prezzo dell’asset scende, mentre l’RSI dimostra un movimento opposto. La situazione è seguita da uno spostamento del trend.
Conclusione
L’RSI è uno strumento potente, che può permetterti di determinare punti di ingresso e di uscita ottimali. Talvolta è un grado di prevedere il trend, dove altri indicatori si dimostrano troppo lenti. Tuttavia, esso non viene quasi mai usato da solo, ma deve essere combinato ad altri indicatori (ad esempio, le Bande di Bollinger o l’Alligator).
