L’indice de force relative ou RSI est un oscillateur dynamique utilisé pour mesurer la vitesse et l’ampleur des mouvements de prix directionnels. L’indicateur envoi aux investisseurs des signaux de vente ou d’achat lorsque l’actif est en surachat ou en survente respectivement.
Le RSI oscille de 0 à 100 % et peut être représenté par une seule ligne fluctuante. Plus près cette ligne approche de la marque zéro, plus grandes sont les chances que l’actif soit survendu. Dans ce cas, on peut s’attendre à une hausse du prix. Lorsque le RSI se rapproche de 100 %, l’actif est susceptible d’être suracheté. Selon l’indicateur, le prix des actifs chutera donc bientôt.
À propos de l’auteur
L’indicateur a été développé et introduit dans la profession par un ingénieur américain, J. Welles Wilder, promoteur immobilier et analyste technique célèbre.
En 1978, il est apparu dans le bestseller de l’auteur, New Concepts in Technical Trading Systems, dans le numéro de juin du magazine Commodities (aujourd’hui Futures). Il est devenu l’un des oscillateurs les plus populaires et est maintenant considéré comme un indicateur de base dans le logiciel d’analyse technique.
Comment utiliser l’indicateur RSI dans le trading?
Comme indiqué plus haut, le RSI oscille entre 0 et 100 %. Traditionnellement, le RSI est considéré en surachat lorsqu’il s’élève à plus de 70 % et en survente en dessous de 30 %. Si l’indicateur fournit un grand nombre de fausses alertes, il est conseillé d’augmenter le seuil de surachat à 80 et de diminuer le seuil de survente à 20.
J. Welles Wilder recommandait une période de lissage de 14, ce qui bien sûr peut être modifié pour les besoins d’adaptabilité stratégique à court et à long terme. Des périodes plus courtes ou plus longues sont utilisées pour des perspectives plus courtes ou plus longues respectivement.
Le RSI est un indicateur universel et peut être utilisé à des fins de négociation des actifs allant d’indices aux paires de devises et aux dérivés.
À noter que lors de fortes tendances, le RSI peut demeurer dans les zones de survente/surachat pour un temps assez long !
Paramètres et configurations du RSI
Pour utiliser l’indice de force relative dans la plateforme de trading d’IQ Option, cliquez sur le bouton « Indicateurs » dans le coin inférieur gauche de l’écran. Choisissez « RSI » dans la liste des indicateurs offerts.
Ensuite, il suffit de cliquer sur le bouton « Appliquer » si vous préférez les paramètres standards. Le graphique RSI apparaitra dans la partie inférieure de l’écran.
Aux traders experts, nous pourrions recommander de franchir une étape supplémentaire et d’aller à l’onglet « Configurer et appliquer ».
Choisissez les paramètres du RSI : la période de votre gout, ainsi que les niveaux de surachat et de survente pour une plus grande sensibilité et précision. Rappelez-vous que plus grand est le couloir, moins vous recevrez de signaux, mais en même temps, ils seront plus précis. Le contraire s’applique si les seuils sont plus proches les uns des autres : les signaux de croisement apparaitront plus souvent, mais le nombre de fausses alertes va également augmenter. Rappelez-vous qu’en augmentant le paramètre « période » vous rendez l’indicateur moins sensible.
Approche standard — 70/30
La période de lissage 14, avec niveau de survente à 30 % et niveau de sur achat à 70 %, est utilisée dans l’approche standard. Il s’agit du préréglage le plus fréquemment utilisé pour cet indicateur. Les traders s’attendent à ce que le RSI rebondisse des seuil de 30 et 70. Avec les paramètres standards, cela se produira assez souvent, mais ça ne voudra pas toujours dire qu’un changement réel dans la direction de la tendance est à venir.
Approche conservatrice — 80/20
Les partisans de l’approche conservatrice préconisent une période de lissage de 21, avec niveau de survente à 20 % et de surachat à 80 %. Les investisseurs prudents ajustent l’indicateur d’une manière qui rendra le RSI moins sensible et réduira le nombre de signaux incorrects. Des niveaux supérieurs et inférieurs extrêmes — 90 et 10 — sont moins fréquents, mais ils indiquent une dynamique plus forte.
Divergence
La divergence est une autre façon d’utiliser l’indicateur mentionné ci-dessus. Si le mouvement des prix sous-jacents n’est pas confirmé par le RSI, il peut signaler un changement de tendance.
La divergence peut être un bon indicateur d’un retournement des prix à venir. Dans l’exemple ci-dessus, le prix de l’actif diminue, tandis que le RSI montre le mouvement inverse. Cette situation est suivie d’un changement de tendance.
Conclusion
Le RSI est un outil puissant qui peut indiquer aux traders quand acheter et quand vendre. Parfois, il peut aussi prédire les tendances que d’autres indicateurs sont trop lents à reconnaitre. Cependant, il est rarement utilisé seul et il est recommandé de le combiner avec d’autres indicateurs pour une plus grande précision et plus d’efficacité.
