Une moyenne mobile peut devenir un outil d’analyse technique puissant entre les mains d’un trader expérimenté, et encore plus puissant quand c’est une moyenne mobile exponentielle. Utilisées ensemble, ces deux lignes forment un indicateur qui dépasse l’entendement. Si vous ne l’avez pas encore essayé, vous devriez probablement l’envisager.
Outil simple, signaux forts
Les moyennes mobiles sont bonnes dans ce qu’elles font. Elles tracent les prix moyens d’un actif pour une période de temps donnée sur un graphique. Les moyennes mobiles peuvent suivre la tendance, servir de lignes de support et de résistance, détecter d’éventuels points d’inversion et même déterminer les positions d’entrée et de sortie potentielles. La version la plus basique de la moyenne mobile est une moyenne mobile simple (MMS). Dans ce cas, chaque barre est affectée d’un poids égal.
Les résultats plus anciens sont donc aussi importants que les plus récents, ce qui n’est pas toujours utile. Ce type de moyenne mobile suivra le niveau général des prix, mais en même temps manque de précision. La moyenne mobile pondérée (MMP) attribue plus de poids aux nouvelles bougies et moins aux anciennes. Cette moyenne mobile suit les prix de plus près et laisse moins de marge de manœuvre aux prix. Une MM encore plus puissante est la moyenne mobile exponentielle (MME), qui attribue des poids aux données les plus récentes sur une échelle géométrique. Elle suit de près les prix, mais donnera aussi le plus grand nombre de faux signaux, du moins si vous n’avez pas de méthode pour les trier.
L’une des raisons pour lesquelles les MM sont si puissantes est leur capacité d’intégrer de multiples analyses temporelles. Les lectures les plus récentes vous fourniront des informations à court terme, tandis que les plus anciennes soulignent les tendances à long terme. Une série de pics et de creux fixés par la MM est une tendance à long terme, la direction qu’elle indique en ce moment est sa direction à court terme. La MM peut également être ajustée, focalisée si vous voulez, pour révéler des tendances plus ou moins longues. Une MME à long terme peut comprendre jusqu’à 200 bougies, tandis qu’une MME à court terme peut ne comporter que cinq périodes. Pour rendre cet outil encore plus puissant, il vous suffit d’ajouter une autre MME à celle vous avez déjà.
Le trader peut utiliser une MME de 30 barres comme moyenne mobile standard sur un graphique journalier qui est égal à 30 jours, ce qui donne une bonne représentation des tendances à court terme. Pour obtenir des signaux de cette MM, on ajoutera alors une MME plus courte de 15 barres comme ligne de signal. Maintenant, chaque fois que la MME à court terme croise la MME à long terme, il s’agit d’un signal d’entrée. Cela aide à éliminer les faux signaux donnés par les 30 EMA, car un simple croisement de prix n’est pas suffisant pour déclencher l’entrée sur le marché.
Regardez le graphique ci-dessous, il s’agit de bougies quotidiennes pour l’EUR/USD. L’action sur les prix est en train de passer d’un niveau de support à un niveau supérieur et a dépassé les deux MME. Cette configuration peut paraître haussière, mais n’est pas confirmée car les MME ne se sont pas croisées. En fait, jusqu’à ce que les MME effectuent un croisement haussier, cette configuration a autant de chances d’être à la hausse et d’entrer dans des positions baissières qu’elle n’en a d’être haussière, voire plus. Si vous le remarquez, le prix augmente également contre un niveau de résistance potentielle et cette résistance se manifeste dans les MME. Une chute de ce niveau confirmerait cette résistance et annulerait le mouvement haussier précédent.
Regardons maintenant encore une fois le même graphique, mais cette fois en commençant par le dernier croisement de MME qui a eu lieu environ 3 semaines plus tôt. Ce croisement définit la tendance à la baisse, ce qui fait de l’action actuelle sur les prix un rallye de soulagement et un point d’entrée baissier jusqu’à ce que la résistance soit confirmée par une cassure. Une fois qu’un filtre est confirmé, c’est-à-dire lorsque la bougie dans laquelle il se forme se ferme, tous les signaux de suivi de tendance deviennent des points d’entrée possibles jusqu’au prochain croisement.
Le graphique suivant montre une forte tendance comme le signale une moyenne mobile croisée puis confirmée par une grosse bougie verte. La grande bougie verte se déplace vers le haut à partir d’un fort soutien aux moyennes mobiles à court et à long terme et les tendances plus élevées. Sur une période de 2 mois, la paire a touché le support à l’une ou aux deux MME 28 fois et chaque fois a résulté en une entrée profitable. Néanmoins, veuillez noter qu’il n’y a aucune garantie qu’en utilisant cet indicateur, vos investissements se traduiront par un profit, car il y a toujours un risque élevé lié au trading.
Ce qu’il faut noter, c’est que chaque entrée le long de la moyenne mobile était à l’appui et aurait entraîné un retrait minimal. Bien sûr, tout doit prendre fin et le support finira par échouer et un autre croisement se produira.
