Parabolic Stop and Reverse, Ein Werkzeug Für Aktive Trader

Februar 19, 2019

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Der Parabolische SAR (Parabolic Stop and Reverse) ist ein Werkzeug der technischen Analyse, das viele aktive Händler nützlich finden könnten. Er wird von Terminhändlern bevorzugt, die immer eine offene Position haben möchten.
Der PSAR gehört zu den komplexeren Indikatoren. Er war ursprünglich für die Verwendung bei Termingeschäften gedacht, lässt sich aber wie jeder gute Indikator auf alle Formen des Handelns mit einem Kursdiagramm anwenden. Zunächst wurde er für Hedging-Positionen eingesetzt. Diverse Termingeschäfte, bei denen es um den Kauf und Verkauf realer Waren und nicht um Spekulationen geht, erfordern eine jederzeit offene Position, um gegen zukünftige Kursschwankungen abgesichert zu sein. In diesem Geschäft muss beim Schließen einer bullischen Position eine bärische Position eröffnet werden und umgekehrt. Die Frage, wann diese Positionen eröffnet und geschlossen werden sollen, kann – zumindest theoretisch – mit Hilfe des PSAR beantwortet werden.
Der Indikator wurde von J. Welles Wilder jr. entwickelt und bezieht sowohl die Kursbewegung als auch die Abklingzeit in die Berechnung ein. Er wird als Punkt über oder unter jeder Kursbewegung pro Zeitraum dargestellt und wird als Unterstützungs- bzw. Widerstandsniveau für Ein- und Ausstiegssignale genutzt.

Ein Terminhändler interpretiert die Signale wie folgt: Liegen die Punkte unter den Kerzen, werden Long-Positionen eröffnet. Bewegt sich der Kurs unter einen Punkt, kehrt sich der Trend um und die Händler ziehen das Eröffnen von Short-Positionen in Betracht. Immer dann, wenn die Punkte die Seiten wechseln, wird eine neue Position eröffnet. Ein Options-, Devisen- oder CFD-Händler könnte bei jedem Wechsel eine Position eröffnen, allerdings ist das nicht der beste Ansatz. Oft sind große Teile der Kursbewegung bereits schon vollzogen, besonders wenn Sie ein kurzes Zeitfenster nutzen, und darum ist es eine gute Idee, auf das Zurückprallen/Durchdringen zu warten und Unterstützung/Widerstand zu überprüfen. Der PSAR ist das Ziel für diese(n) Unterstützung/Widerstand.
Der Indikator sendet wie alle anderen in jedem Markt leidenschaftslos sowohl bullische als auch bärische Signale. Deshalb werden zusätzliche Analysen benötigt, um falsche und wenig verlässliche Handelssignale auszufiltern. Möglich ist die Herangehensweise mit mehreren PSAR-Zeitfenstern, aber auch die Kombination mit dem Stochastik-Indikator. In diesem Beispiel nutzen wir den Tageschart und den PSAR, um den Handel für heute einzurichten, und reduzieren dann auf die Diagramme für 1 Stunde oder 30 Minuten und den Stochastik für Einstiegssignale. Im Diagramm oben sehen Sie, dass Litecoin oberhalb des Punkts gehandelt wird, was den heutigen Tag zu einem bullischen macht. Weiterhin hat sich die aktuelle Kerze zur Prüfung der Unterstützung und zur Bestätigung bereits nach unten bewegt. Dann wechseln wir zum Stundenchart und warten auf Einstiegssignale für Kaufaufrufe oder das Eröffnen von Long-Positionen.
Das Diagramm unten zeigt die Rallye eines Vermögenswertes, der bereits vom Unterstützungsniveau abgeprallt ist. Diese Bewegung wird von einem starken Einstiegssignal im Stochastik bestätigt, der weiter steigt und sich über die obere Signallinie bewegt.

Zu diesem Zeitpunkt ist es ratsam, auf das nächste Stochastiksignal zu warten, da bereits eins im Spiel ist, ein Einstieg hier ist fragwürdig. Das nächste Stochastiksignal wäre eine bullische Überschneidung von oder jeder Kontakt mit %K als Test/Abprall von %D. Bullische Überschneidungen beinhalten das Kreuzen der oberen Signallinie durch %D oder das Abtauchen von %K und dann das erneute Kreuzen über %D. Die Dauer dieses Signals kann von 1 Stunde bis zu mehreren Tagen betragen, abhängig von den Marktbedingungen.