Ein gleitender Durchschnitt kann zu einem mächtigen technischen Analyseinstrument in den Händen eines erfahrenen Händlers werden, und noch mächtiger, wenn es sich um einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (Exponential Moving Average – EMA) handelt. Zusammengenommen bilden diese beiden Linien einen Indikator, der unglaublich ist. Wenn Sie es immer noch nicht ausprobiert haben, sollten Sie es sich wahrscheinlich überlegen.
Einfaches Werkzeug, starke Signale
Gleitende Durchschnitte sind gut in dem, was sie tun. Sie stellen die Durchschnittspreise eines Vermögenswertes für einen bestimmten Zeitraum in einem Diagramm dar. Gleitende Durchschnitte können dem Trend folgen, als Stütz- und Widerstandslinien dienen, mögliche Umkehrpunkte erkennen und sogar mögliche Ein- und Ausstiegspositionen bestimmen. Die grundlegendste Version des gleitenden Durchschnitts ist ein einfacher gleitender Durchschnitt (Simple Moving Average – SMA). Jedem Balken wird in diesem Fall ein gleiches Gewicht zugeordnet.
Ältere Ergebnisse sind daher genauso wichtig wie die neueren, was nicht immer sinnvoll ist. Diese Art des gleitenden Durchschnitts entspricht dem allgemeinen Preisniveau, ist aber gleichzeitig ungenau. Der gewichtete gleitende Durchschnitt (Weighted Moving Average – WMA) verteilt mehr Gewicht auf neue Candlesticks und weniger auf die älteren. Dieser gleitende Durchschnitt folgt den Preisen näher und hat weniger Spielraum für Preisbewegungen. Ein noch leistungsfähigerer gleitender Durchschnitt ist der exponentielle gleitende Durchschnitt (Exponential Moving Average – EMA), der den frischeren Daten auf einer geometrischen Skala Gewichte zuordnet. Er folgt eng den Preisen, wird aber auch die höchste Anzahl an falschen Signalen liefern. Zumindest, wenn Sie keine Methode haben, um sie auszugliedern.
Einer der Gründe für die Leistungsfähigkeit von gleitenden Durchschnitten ist die Möglichkeit, die Analyse mehrerer Zeitrahmen zu integrieren. Die neuesten Messwerte liefern Ihnen kurzfristige Informationen, während die älteren auf die langfristigen Tendenzen hinweisen. Eine Reihe von Höchst- und Tiefstwerten, die der Gleitende Durchschnitt vorgibt, ist ein langfristiger Trend, die Richtung, in die er gerade zeigt, ist die kurzfristige. Der gleitende Durchschnitt kann auch angepasst und fokussiert werden, wenn Sie wollen, um immer längere und kürzere Trends zu erkennen. Ein langfristiger EMA kann bis zu 200 Candlesticks beinhalten, während ein kurzfristiger EMA nur fünf Perioden lang sein kann. Um dieses Tool noch leistungsfähiger zu machen, müssen Sie lediglich einen weiteren EMA zu einem bereits vorhandenen EMA hinzufügen.
Der Händler kann einen EMA mit 30 Balken als seinen gleitenden Standarddurchschnitt verwenden. Auf einem Tages-Diagramm, das 30 Tagen entspricht, zeigt das eine gute Darstellung der kurzfristigen Trends. Um Signale von diesem MA zu erhalten, wird dann ein kürzerer EMA mit 15 Balken als Signallinie hinzugefügt. Nun, wenn die kurzfristige EMA den längeren überquert, ist es ein Einstiegssignal. Dies hilft, falsche Signale des 30er-EMA allein auszusortieren, da ein einfaches Crossover der Preise nicht ausreicht, um den Einstieg auszulösen.
Schauen Sie sich das folgende Diagramm an, es sind tägliche Candlesticks für EUR/USD. Die Preisbewegung rückt von einem Unterstützungsniveau ab und hat sich über beide EMA’s bewegt. Diese Konstellation mag zinsbullisch erscheinen, wird aber nicht bestätigt, da die EMA’s sich nicht gekreuzt haben. Bis die EMAs einen zinsbullischen Crossover durchlaufen, hat diese Konstellation tatsächlich die gleiche Chance, wie bei der Whipsaw-Methode in rückläufige Positionen einzusteigen, wie diese es tut, und ist vielleicht sogar noch mehr bullish. Sie werden feststellen, dass der Preis auch gegen ein mögliches Widerstandsniveau drückt und dieser Widerstand zeigt sich in den EMAs. Ein Rückgang von diesem Niveau würde diesen Widerstand bestätigen und die vorherige bullische Bewegung aufheben.
Nun, lassen Sie uns das gleiche Diagramm noch einmal betrachten, aber diesmal ausgehend von dem letzten EMA-Crossover, der etwa 3 Wochen zuvor stattfand. Dieser Crossover setzte den Trend als rückläufig, was die aktuelle Preispolitik zu einer Entlastungsrallye und einem rückläufigen Einstiegspunkt macht, bis er durch einen brechenden Widerstand bestätigt wird. Sobald ein Crossover bestätigt ist, d.h. wenn sich der Candlestick, in der er sich bildet, schließt, werden alle Trendfolgesignale zu möglichen Einstiegspunkten bis zum nächsten Crossover.
Dieses nächste Diagramm zeigt einen starken Trend, der durch eine gleitende Durchschnitts-Crossover signalisiert und dann durch einen großen grünen Candlestick bestätigt wird. Der große grüne Candlestick bewegt sich nach oben von einer starken Unterstützung der lang- und kurzfristigen gleitenden Durchschnitte und die Trends steigen. Im Laufe von 2 Monaten berührte das Paar die Unterstützung bei einem oder beiden der 28 Male der EMA und führte jedes Mal zu einem profitablen Einstieg. Bitte beachten Sie jedoch, dass es keine Garantie dafür gibt, dass Ihre Investitionen durch die Verwendung des genannten Indikators zu Gewinnen führen, da mit dem Handel immer ein hohes Risiko verbunden ist.
Zu beachten ist, dass jeder Eintrag entlang des gleitenden Durchschnitts unterstützt wurde und zu einem minimalen Rückgang geführt hätte. Natürlich muss alles ein Ende haben und schließlich wird die Unterstützung scheitern und es wird zu einem weiteren Crossover kommen.
