ลักษณะของกลยุทธ์เทรดราคาทะลุกรอบและหลักการใช้งาน

กลยุทธ์เบรกเอาต์ (Breakout) หรือการเทรดราคาทะลุกรอบเป็นวิธีการเข้าเทรดเมื่อราคาทะลุแนวรับหรือแนวต้านที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน หลักการของกลยุทธ์เบรกเอาต์ง่ายมาก เมื่อราคาหลุดออกจากกรอบ ราคามักเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วในทิศทางที่ทะลุกรอบ

เทรดเดอร์ใช้กลยุทธ์เทรดราคาทะลุกรอบเพื่อจับจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวที่รุนแรง แทนที่จะไล่ตามตอนที่ราคาวิ่งไปแล้ว การใช้กลยุทธ์เหล่านี้พบได้ในการเทรดหุ้น คริปโต ฟอเร็กซ์ และดัชนี และสามารถใช้งานได้หลายกรอบเวลา

หลักสำคัญของการเทรดราคาทะลุกรอบอยู่ที่การโฟกัสการเคลื่อนไหวของราคา ไม่ใช่การคาดเดา รอให้ตลาดแสดงทิศทางออกมาก่อนแล้วค่อยเข้าตาม

ลักษณะแบบไหนที่ถือว่าราคาทะลุกรอบ

ราคาทะลุกรอบ (Breakout) เกิดขึ้นเมื่อราคาหลุดออกนอกระดับที่เคยทดสอบหลายครั้งในอดีต ระดับดังกล่าวอาจเป็นแนวต้านด้านบนหรือแนวรับด้านล่าง

●  ราคาทะลุกรอบขาขึ้น (Bullish Breakout) เกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุแนวต้านและยืนเหนือระดับนั้นได้

●  ราคาทะลุกรอบขาลง (Bearish Breakout) เกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุลงด้านล่างแนวรับและไม่เด้งกลับทันที

สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่การข้ามระดับไปได้ แต่ต้องสามารถยืนจนปิดแท่งเทียนเหนือระดับนั้นได้สำเร็จ สัญญาณหลอกมากมายเกิดจากราคาทะลุระดับแค่ชั่วคราวแล้วดีดกลับเข้ากรอบ

เหตุผลที่การเทรดราคาทะลุกรอบใช้ได้ผล

การเทรดราคาทะลุกรอบใช้ได้ผลเพราะตลาดสะสมแรงเอาไว้

เมื่อราคาแกว่งอยู่ในกรอบแคบ หมายความว่าแรงซื้อและแรงขายอยู่ในภาวะสมดุล คำสั่งซื้อขายจะสะสมอยู่ที่ทั้งสองฝั่ง เมื่อแรงจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งเริ่มคุมเกม ราคาจะเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเพื่อหาจุดสมดุลถัดไป

ด้วยเหตุนี้ราคาทะลุกรอบจึงมักเกิดขึ้นพร้อมกับสิ่งต่อไปนี้

●  ปริมาณซื้อขายเพิ่มขึ้นฉับพลัน

●  แท่งเทียนขนาดใหญ่

●  แรงส่งที่ตามมาอย่างรวดเร็ว

นี่ไม่ใช่เวทมนตร์ แต่เป็นแรงคำสั่งซื้อขายที่ถูกปล่อยออกมา

กลไกของการเทรดราคาทะลุกรอบในตลาดจริง

ในทางปฏิบัติการเทรดราคาทะลุกรอบจะเน้นที่การรอ ไม่ใช่การฝืนเข้าเทรด

เริ่มจากการหาระดับที่ราคาเคยหยุดหรือไปต่อไม่ได้ จากนั้นปล่อยให้ราคาเข้าทดสอบระดับเดิมอีกครั้ง แล้วรอสัญญาณว่าระดับนั้นถูกทำลาย

เมื่อราคาปิดเหนือระดับอย่างแข็งแกร่ง ให้เข้าเทรดพร้อมตั้งจุดตัดขาดทุนและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ไม่ใช่การคาดเดาตลาด ไม่เข้าเทรดด้วยความหวังว่าราคาจะไปต่อ

อธิบายขั้นตอนการเทรดราคาทะลุกรอบ

ขั้นตอน 1 หาระดับแนวรับหรือแนวต้านที่ชัดเจน

มองหาบริเวณที่ราคาเคยเด้งกลับหลายครั้ง

ระดับแนวรับหรือแนวต้านที่ดีที่สุดจะเห็นได้ชัดเจนแม้ไม่ใช้ตัวชี้วัด หากจำเป็นต้องขยับเส้นไปมาอยู่บ่อยๆ นั่นแปลว่าอาจไม่ใช่ระดับที่แข็งแกร่ง

ระดับแนวราบมักใช้งานได้ดีกว่าแนวเอียง โดยเฉพาะกับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มเทรด

ขั้นตอน 2 รอให้ราคาทะลุกรอบและปิดแท่งชัดเจน

อย่าเข้าเทรดเพราะแค่ราคาแตะระดับ

ราคาทะลุกรอบที่แท้จริงต้องมีการปิดแท่งเทียนนอกกรอบราคา สิ่งนี้เป็นการยืนยันว่าตลาดยอมรับระดับราคาที่สูงขึ้นหรือต่ำลง

เทรดเดอร์จำนวนมากขาดทุนเพราะเข้าเทรดเร็วเกินไป การรอให้แท่งเทียนปิดก่อนจะช่วยกรองเทรดที่ไม่มีคุณภาพออกไปเป็นจำนวนมาก

ขั้นตอน 3 ยืนยันราคาทะลุกรอบด้วยปริมาณซื้อขาย

ปริมาณซื้อขายเป็นสิ่งที่แยกราคาทะลุกรอบจริงออกจากกับดัก

ราคาทะลุกรอบควรมีปริมาณซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ย ปกติแล้วควรอยู่ประมาณ 1.5 ถึง 2 เท่าของระดับล่าสุด สิ่งนี้บ่งชี้ว่ามีเทรดเดอร์จำนวนมากเข้าร่วม

ราคาทะลุกรอบที่ปริมาณซื้อขายต่ำมักล้มเหลวสูง

ขั้นตอน 4 เลือกวิธีการเข้าเทรด

การเข้าเทรดเมื่อราคาทะลุกรอบสามารถทำได้ 2 วิธีหลักๆ

1. เข้าเทรดเมื่อราคาทะลุและปิดยืนเหนือกรอบ
เข้าเทรดทันทีหลังจากแท่งเทียนที่ทะลุแนวมาปิดจบแท่ง วิธีนี้ช่วยให้เข้าเทรดได้เร็ว แต่แลกกับความเสี่ยงที่สูงกว่าเล็กน้อย

2. จุดเข้าเทรดแบบรอทดสอบซ้ำ (แบบเพลย์เซฟ)
รอให้ราคาย้อนกลับมาแล้วทดสอบระดับเดิมที่เพิ่งทะลุ หากราคายังยืนอยู่ได้ค่อยเข้าเทรด ไม่ต้องเข้าเทรดหลายครั้ง แต่เน้นการเข้าเทรดที่แม่นยำขึ้น

ราคาทะลุกรอบแนวต้านในแนวนอน

Howวิธีกำหนดเป้าหมายกำไรสำหรับการเทรดราคาทะลุกรอบ

หนึ่งในแนวทางที่ใช้ได้จริงที่สุดคือการประเมินเป้าหมายจากสัดส่วนระยะทางที่ราคาวิ่ง หรือที่เรียกว่า Measured Move

เป็นการวัดความสูงของกรอบที่ราคาวิ่งวนอยู่ แล้วนำระยะนั้นไปวางต่อบนจุดราคาทะลุเพื่อดูเป้าหมายกำไร

ใช้สูตรดังนี้
เป้าหมาย = ระดับที่ราคาทะลุกรอบ + ความสูงของกรอบราคา

ตัวอย่าง
หากราคาเคลื่อนที่อยู่ระหว่าง $90 และ $100 กรอบราคาจะเท่ากับ $10
หากราคาทะลุกรอบเหนือ $100 เป้าหมายตามสูตรจะอยู่ที่ประมาณ $110

แต่ไม่ได้หมายความว่าราคาต้องหยุดแค่นั้น แค่เป็นการช่วยวางโครงสร้างให้การเทรดมีแบบแผนที่ชัดเจน

มุมมองผู้เชี่ยวชาญ #1 (จากประสบการณ์เทรดจริง)

“ราคาทะลุกรอบที่แข็งแกร่งที่สุดมักเกิดขึ้นหลังจากที่ตลาดไม่ขยับมานาน หากกราฟดูหวือหวาก่อนจะถึงจุดราคาทะลุกรอบ ให้ระวังไว้ว่าราคาวิ่งมาไกลจนสุดแรงส่งแล้ว“

กราฟที่ไม่หวือหวามักจะสร้างการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนกว่า

ราคาทะลุกรอบหลอก เกิดจากอะไร และหลีกเลี่ยงได้อย่างไร

ราคาทะลุกรอบหลอก (False Breakout) เกิดขึ้นเมื่อราคาทะลุระดับออกมาชั่วคราว แต่ไม่ไปต่อ จากนั้นจะเด้งกลับเข้ากรอบเดิม

เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อย ในความเป็นจริงการพยายามทะลุกรอบส่วนใหญ่จะล้มเหลว ซึ่งเป็นเรื่องปกติของตลาด ไม่ใช่ข้อผิดพลาดของกลยุทธ์

สิ่งสำคัญอยู่ที่การเรียนรู้วิธีสังเกตการทะลุหลอกที่ไม่มีแรงตั้งแต่เนิ่นๆ

ฟีเจอร์	ทะลุกรอบแข็งแกร่ง	ทะลุกรอบหลอก
ปริมาณซื้อขาย	พุ่งขึ้นชัดเจน	ทรงตัวหรือลดลง
แท่งเทียนปิด	ใกล้จุดสูงสุด/จุดต่ำสุด	ไส้เทียนยาว
แรงส่งต่อเนื่อง	แท่งเทียนหลายอัน	กลับตัวทันที
สภาพเทรนด์โดยรวม	สอดคล้องกับเทรนด์ใหญ่	สวนเทรนด์

หากสัญญาณเตือนหลายอย่างปรากฏพร้อมกัน การไม่เข้าเทรดมักเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

รูปภาพ – ราคาทะลุกรอบหลอกที่มีไส้เทียนด้านบนยาว

ตัวชี้วัดที่เหมาะกับการเทรดราคาทะลุกรอบ

ตัวชี้วัดไม่ใช่สิ่งจำเป็น แต่ตัวชี้วัดบางอย่างสามารถช่วยยืนยันสภาวะตลาดได้

RSI

RSI ที่กำลังสูงขึ้นเป็นแรงหนุนของการทะลุกรอบขาขึ้น แต่ถ้าเกิดไดเวอร์เจนซ์ นั่นคือสัญญาณเตือน

ATR (Average True Range)

ATR ที่ขยับสูงขึ้นหลังจากตลาดนิ่งมานานมักเป็นการยืนยันราคาทะลุกรอบของจริง

Bollinger Bands

การบีบตัวแคบแล้วตามด้วยการขยายตัวมักนำไปสู่ราคาทะลุกรอบที่เคลื่อนไหวแรง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

เทรดเดอร์จำนวนมากจะเข้าเทรดเฉพาะราคาทะลุกรอบขาขึ้นที่ยืนเหนือ EMA 200 วัน เพื่อเทรดตามทิศทางของเทรนด์หลัก

รูปภาพ – Bollinger Band บีบตัวก่อนทะลุกรอบ

การเทรดราคาทะลุกรอบต้องใช้เงินเท่าไร

การเทรดราคาทะลุกรอบไม่จำเป็นต้องใช้เงินมาก

สิ่งสำคัญอยู่ที่การควบคุมความเสี่ยง ไม่ใช่ขนาดของบัญชี

●  หุ้น : $500 – $2,000 ถือว่าเหมาะสม

●  คริปโต : พอร์ตเล็กก็เทรดได้ แต่ต้องรับความผันผวนสูงขึ้น

กฎง่ายๆ ช่วยปกป้องเงินทุน

เสี่ยงไม่เกิน 1 – 2% ของเงินในบัญชีต่อการเทรดแต่ละครั้ง

การขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ แต่การขาดทุนจำนวนมหาศาลไม่ควรเกิดขึ้น

มุมมองผู้เชี่ยวชาญ #2 (สังเกตจากตลาดจริง)

“ความล้มเหลวของการเทรดราคาทะลุกรอบไม่ได้เป็นเพราะกลยุทธ์ไม่ดี แต่เกิดจากการที่เทรดเดอร์ลงเงินเยอะเกินไปในจังหวะที่ราคาพลิกกลับ“

การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ทำให้อยู่รอดได้

รูปแบบราคาทะลุกรอบทั่วไปที่เทรดเดอร์นิยมใช้

โครงสร้างราคาทะลุกรอบบางแบบมักเป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นซ้ำ

รูปแบบ	คำอธิบาย
สามเหลี่ยมมุมเงย	จุดต่ำสุดที่สูงขึ้นเรื่อยๆ บีบเข้าหาแนวต้าน
สามเหลี่ยมมุมก้ม	จุดสูงสุดที่ต่ำลงเรื่อยๆ บีบเข้าหาแนวรับ
ราคาหลุดกรอบ	จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่ราบเป็นระนาบเดียวกัน
รูปแบบธง	ราคาพุ่งแรงตามด้วยการแกว่งตัวในกรอบแคบ

ไม่จำเป็นต้องเข้าเทรดทุกรูปแบบ เชี่ยวชาญแค่รูปแบบเดียวก็เพียงพอ

แง่มุมทางจิตวิทยากับการเทรดราคาทะลุกรอบ

การเทรดราคาทะลุกรอบเป็นการทดสอบความอดทนมากกว่าทักษะ

ส่วนใหญ่แล้วกราฟแทบไม่ขยับ จากนั้นทุกอย่างก็เกิดขึ้นเร็วมาก ทำให้เกิดความหวาดกลัวว่าจะตกขบวนและรีบเข้าเทรดแบบไม่คิด

เทรดเดอร์ที่อยู่รอดจะทำสิ่งต่อไปนี้

●  รอการยืนยันก่อนเข้าเทรด

●  ยอมรับเทรดที่พลาด

●  ตัดขาดทุนอย่างรวดเร็ว

เมื่อควบคุมอารมณ์ได้ก็จะสามารถตัดสินใจเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปส่งท้าย

การเทรดราคาทะลุกรอบเป็นการปล่อยให้ราคายืนยันทิศทางก่อนตัดสินใจเข้าเทรด

หากโฟกัสระดับราคาที่ชัดเจน รอการยืนยันจากการปิดแท่งเทียนที่แข็งแกร่ง และควบคุมความเสี่ยงให้ดี การเทรดราคาทะลุกรอบจะจัดการได้ง่ายขึ้นและไม่ใช้อารมณ์นำทาง

ไม่จำเป็นต้องเทรดตามทุกการเคลื่อนไหว แค่โฟกัสกับจังหวะเข้าเทรดที่ตรงตามแผนอย่างสม่ำเสมอ