В торговле существуют разные подходы к техническому анализу. Большинство включает в себя использование таких технических инструментов, как линии и индикаторы. Столь широкий выбор аналитических инструментов некоторым трейдерам-новичкам может показаться чрезмерным. Но чтобы улучшить навыки торговли и получить результаты, не нужно пользоваться всеми инструментами сразу.
Стоит попробовать разные варианты и выбрать из них самые удобные и эффективные. В этой статье мы сравним два популярных инструмента для технического анализа: Schaff Trend Cycle и MACD.
Что такое Schaff Trend Cycle (STC)?
Большинство индикаторов относятся к группе технических инструментов со схожими характеристиками. Schaff Trend Cycle (индикатор трендового цикла Шаффа) — это осциллятор, который обычно используют для определения перекупленности или перепроданности активов. Он построен на концепции скользящих средних (как и MACD), но для большей точности использует циклический компонент.
При правильном применении этот индикатор помогает трейдерам увидеть положительные и отрицательные тренды, а также найти потенциальные точки входа и выхода для возможных сделок. Взгляните на пример его применения и возможные показатели.
Как считывать Schaff Trend Cycle?
Существует два базовых уровня: — 25 и — 75. Если индикатор поднимается выше линии 25, тренд можно считать бычьим. Если он опустится ниже линии 75, тренд можно считать медвежьим. Когда значения STC перемещаются в пределах этих базовых уровней, тренд может развиваться в одном из двух направлений.
Если индикатор образует прямую выше линии 75, актив может оказаться перекупленным. Аналогично, если прямая появляется ниже линии 25, актив может оказаться перепроданным.
Пошаговые инструкции по настройке Schaff Trend Cycle можно найти в статье: Schaff Trend Cycle — руководство для индикатора.
Что такое MACD?
MACD расшифровывается как «схождение-расхождение скользящих средних». Это достаточно универсальный инструмент: он служит и индикатором импульса, и трендовым индикатором. Торговля с помощью MACD помогает выявить тренды и их силу. Выявление трендов (восходящих и нисходящих) даст подсказки о том, когда следует заключать сделку или выходить из нее.
Индикатор отображает паттерн, состоящий из двух линий (скользящих средних). Трейдерам стоит сосредоточиться на движении этих двух линий — по отдельности и относительно друг друга.
Как считывать MACD?
Оранжевая линия на приведенном выше графике называется медленной линией (она рассчитывается на основе 26 периодов). Синяя называется быстрой линией (рассчитывается на основе 12 периодов). Существует также линия 0 – она является базовой линией.
Один из вариантов использования MACD — отслеживание движения линий относительно линии 0. Если обе линии находятся выше нуля в течение определенного периода времени, может наблюдаться восходящий тренд. Если они останутся ниже нуля на некоторое время, это может говорить о нисходящем тренде.
Другой метод торговли с MACD — ждать пересечения быстрой и медленной линий. Например, если быстрая линия пересекает медленную и проходит выше нее, трейдерам стоит покупать. И наоборот: если быстрая линия пересекает медленную линию и продолжает снижаться, возможно, пришло время продавать.
Подробная информация о настройке этого индикатора находится в статье: Как торговать с MACD?
Schaff Trend Cycle vs MACD
Эти два инструмента работают похожим образом, раскрывая направления движения тренда. Оба индикатора можно использовать для анализа различных активов: иностранные валюты, акции, сырьевые товары и т.д. Считается, что эти технические инструменты подходят как для начинающих, так и для опытных трейдеров.
Однако есть несколько отличий, которые могут повлиять на результаты технического анализа. Вот несколько факторов, которые помогут выбрать лучший индикатор для торговли.
Точность
Некоторые (включая создателя индикатора) считают STC доработанной и более точной версией MACD. Оба индикатора используют скользящие средние. Однако STC также использует циклы – повторяющиеся паттерны, которые помогают уловить положительные и отрицательные тренды. Вместе со скользящими средними они могут предоставить более точные результаты. Однако ни один из них не может гарантировать точность в 100% случаев, и ради наибольшей эффективности должен использоваться в комбинации с другими инструментами.
Реакция
Некоторые трейдеры отмечают, что у MACD медленная реакция на смену тренда. Это запаздывающий индикатор, которые отражает уже произошедшие изменения цен. Поэтому этот инструмент трудно применить при поиске ранних признаков изменения тренда.
Напротив, STC — опережающий индикатор, предназначенный для отображения сигналов о колебаниях цен еще до того, как они начнутся. Его сигнальная линия может выявить ранние признаки разворота тренда. Это позволяет трейдерам быстрее реагировать и улавливать момент для сделки или выхода из нее. И все же, это не дает гарантий для своевременного входа.
Ложные срабатывания
Одна из возможных проблем у некоторых индикаторов — ложные срабатывания. У MACD это могут быть признаки возможного разворота тренда, которые так и не случаются. Также существует дивергенция — когда цена движется в одном направлении, а быстрая линия идет в другом. Это считается признаком потенциального разворота тренда. Однако трейдерам во время торговли с MACD следует учитывать, что подобные признаки могут оказаться ложными.
В свою очередь, у STC есть тенденция долгое время оставаться на участках перепроданности / перекупленности. Иногда это может привести к тому, что трейдеры не замечают признаки разворота тренда.
Обычно избежать ложных срабатываний можно, используя комбинацию технических инструментов. Подходящий торговый метод вырабатывается тестированием разных техник и комбинаций индикаторов. В этом материале содержится обзор самых популярных комбинаций индикаторов, которыми вы тоже можете воспользоваться.
В заключение
Технический анализ с использованием таких индикаторов, как MACD и Schaff Trend Cycle, позволяет трейдерам определить возможные развороты тренда и выявить точки входа. MACD — это универсальный инструмент для определения восходящих и нисходящих трендов. Schaff Trend Cycle считается модификацией MACD, в которой для получения более точных признаков разворота тренда используются циклы.
Однако ни один индикатор не даст нам 100% точного результата. Поэтому, чтобы подтвердить данные и получить более точные результаты, трейдерам нужно применять индикаторы в комбинации с другими инструментами.