0 min read 

Волновая теория Эллиотта — это сложный метод, освоение которого может занять месяцы и даже годы. Этот метод подойдет только тем трейдерам, которые серьезно подходят к торговле и стремятся достичь профессионального уровня. Сегодня мы рассмотрим основы этого метода и посмотрим, как применять его на практике. Метод исчерпывающе описан самим автором в книге «Волновой принцип», вышедшей в 1938 году.

История волновой теории Эллиота

Еще в 1930-х годах американский экономист Ральф Эллиот, пытаясь занять себя и отвлечься от тяжелой болезни, начал анализировать часовые, дневные, недельные, месячные и годовые графики цен по различным индексам, с целью выявить сходство в паттернах. Он полагал, что для любого ценового движения есть причина, и проанализировал графики, включающие данные фондового рынка за 75 лет.

В мае 1934 года результаты наблюдений Эллиота сформировались в общий свод принципов поведения фондового рынка. Эллиотт утверждал, что пусть рыночная активность и кажется случайной и беспорядочной, в действительности она следует предсказуемым законам и может быть измерена с помощью чисел Фибоначчи.   

Движущие и коррекционные волны

Ральф Эллиот предположил, что тренды на финансовом рынке являются прямым следствием психологии инвесторов, а изменения в поведении масс всегда проявляются в одних и тех же паттернах. Эллиот выяснил, что паттерны движения цен делятся на импульсные (движущие) и корректирующие. Последовательно повторяющиеся колебания цен называются волнами. Их можно разделить на два типа.

Движущие волны состоят из 5 фрагментов: 3 значительных сдвига цены в направлении восходящего тренда и 2 коррекции. Они обозначаются как волны 1, 2, 3, 4 и 5 соответственно. Есть несколько правил, которые следует учитывать во время поиска таких волн:

  1. Третья волна (вторая импульсная волна) обычно является самой большой в этой последовательности. Волны 1 или 5 не могут быть длиннее волны 3.
  2. При том, что волна 3 является более длинной импульсной волной, волна 5 будет почти равна длине волны 1.
  3. Волны 2 и 4 будут чередоваться: если одна является резкой коррекцией, то другая будет боковой коррекцией, и наоборот.
  4. Максимум волны 3 должен быть выше максимума волны 1 (в противном случае необходимо отсчет нужно начать заново). Волны должны отражать прогрессию цены.

Корректирующие волны состоят из 3 фрагментов: нисходящий импульс, восходящая коррекция и еще один нисходящий импульс. Эти волны обозначаются как A, B и C. Как правило, корректирующие волны A, B и C обычно заканчиваются в области предыдущего минимума волны 4.

Торговля с применением волновой теории Эллиотта
Импульсный и корректирующий волновой паттерн

Движущие и корректирующие волны можно увидеть на рисунке выше. Важно принимать во внимание длину волн, а также их пропорции. Волна 2 обычно составляет 60% длины первой. Волна 3 обычно намного больше волны 1, а последующая волна 4 обычно составляет 30% или 40% от волны 3. Те же правила применяются и при нисходящем тренде.

Как использовать полученную информацию в торговле?

Применять волновую теорию можно по-разному, однако ее применение на практике может оказаться довольно сложным. Важно помнить правила построения последовательности волн, чтобы правильно отобразить их на графике.

Волновая структура предполагает, что цена движется циклично. Например, после трех больших движений вверх, восходящий тренд, вероятно, будет близок к своему окончанию, а цены, вероятно, будут двигаться вниз. Для нисходящего тренда все будет наоборот: после трех больших спадов нисходящий тренд, скорее всего, закончится, и цены могут начать двигаться выше.

Эти колебания являются фрактальными, что означает, что их можно найти как на долгих, так и на коротких таймфреймах. Волны помогают определить направление тренда и возможный момент для входа. 

Например, подобную структуру можно найти на месячном графике акций Amazon. Хорошо видно, что цена сначала поднялась вверх в течение цикла из 5 волн, за чем последовали 3 коррекционные волны.

Торговля с применением волновой теории Эллиотта
Волновая теория Эллиотта на примере акций Amazon

Поиск волн и анализ графика таким образом может помочь трейдеру в принятии решений относительно будущих сделок. Возможный метод, которым может пользоваться трейдер, заключается в том, чтобы входить в позиции на покупку во время отката (корректирующих волн). Например, во время восходящих трендов. Если все сделано правильно, это может позволить трейдеру «оседлать» следующий восходящий тренд — когда цена поднимается до следующего максимума. 

Чтобы извлечь выгоду из нисходящего рыночного тренда, сделки на продажу можно заключать во время коррекционных волн. 

Заключение

Освоив волновую теорию Эллиотта, вы сможете эффективне анализировать и лучше рассчитывать время входа в сделку. Однако это сложная теория,  которая требует старательного изучения и не может гарантировать точных результатов в 100% случаев. Данный подход больше подходит для опытных трейдеров, которые уже обладают серьезными навыками технического анализа. 

Торговать