Convergenza/divergenza della media mobile o MACD è uno dei più semplici ed efficaci oscillatori di momentum mai creati. Il MACD è un indicatore di momentum che segue il trend. L’indicatore fu sviluppato da Gerald Appel alla fine del 1970.
Come funziona il MACD?
Questo indicatore è adatto per l’identificazione dei punti di ingresso e di uscita. Il MACD fornisce segnali corrispondenti all’inizio e alla fine del trend.
Linee veloci e lente
Potrebbe sembrare che comprendere i principi che stanno dietro al MACD sia più difficile che usare l’indicatore nella pratica. Per meglio illustrare la logica del “moving average convergence/divergence” possiamo ricorrere alle medie mobili esponenziali (EMA con periodi 12 e 26).
Le seguenti osservazioni possono essere fatte osservando l’immagine riportata sopra:
- L’incrocio delle due linee medie mobili sul grafico del prezzo corrisponde all’intersezione tra la linea MACD veloce (blu) e la linea orizzontale dello zero. Il valore di MACD è pari alla differenza tra medie mobili esponenziali con periodi corrispondenti.
- Il linea lenta (arancione) nella finestra dell’indicatore MACD è la media della linea MACD (blu).
Barre verdi e rosse
Si può anche notare che, oltre alle linee blu e arancioni, MACD utilizza delle barre verdi e rosse.
Le barre verdi appariranno nella finestra del MACD quando:
- la linea veloce è al di sopra della linea lenta e la distanza tra le due linee è in aumento;
- la linea veloce è al di sotto della linea lenta e la distanza tra le due linee è in diminuzione.
Le barre rosse appariranno nella finestra del MACD quando:
- la linea veloce è sotto della linea lenta e la distanza tra le due linee è in aumento;
- linea veloce è al di sopra della linea lenta e la distanza tra le due linee è in diminuzione.
Potrebbe sembrare un po’ complicato, ma l’idea generale che sta dietro alle barre è semplice. Quando la linea blu si muove verso l’alto più velocemente o verso il basso più lentamente rispetto alla linea arancione, il MACD mostrerà barre di colore verde. In caso contrario, le barre diventeranno rosse.
Impostazioni MACD per il Day Trading
Per utilizzare l’indicatore MACD nel day trading, cliccare sul pulsante “Indicatori” nell’angolo in basso a sinistra dello schermo. Quindi scegliere MACD dall’elenco degli indicatori disponibili.
Cliccare su “Applica” se si desidera utilizzare l’indicatore con i parametri standard. Oppure si posso regolare i periodi veloce, lento e segnale nella scheda aperta.
La sensibilità dell’indicatore può essere aumentata diminuendo il periodo veloce e aumentare quello lento.
Come Utilizzare l’Indicatore nel Day Trading?
Grazie alla natura complessa dell’indicatore esistono diversi modi per mettere il MACD in pratica.
Crossover della linea di segnale. Si prevede una tendenza rialzista quando la linea veloce si dirige verso l’alto e attraversa sopra la linea lenta. Si prevede un trend ribassista quando la linea veloce si dirige verso l’alto e attraversa sotto la linea lenta.
Crossover della linea di mezzo. Si prevede una tendenza rialzista quando la linea veloce si muove sopra la linea dello zero per diventare positiva. Si prevede un trend ribassista quando la linea veloce si sposta al di sotto della linea dello zero per diventare negativa.
Le divergenze. Le divergenze appaiono quando il grafico dei prezzi e il grafico MACD mostrano movimenti con direzione opposta. Una divergenza rialzista si forma quando un titolo registra un minimo più basso e il MACD forma un minimo più alto. Una divergenza ribassista si forma quando una titolo registra un massimo più alto e la linea MACD forma un massimo più basso. La divergenza può essere segno di un imminente inversione di tendenza.
Il MACD fornisce ai trader l’opportunità di utilizzare contemporaneamente un indicatore “trend following” e un indicatore di momentum. Può essere applicato sia per brevi che lunghi intervalli di tempo, il che lo rende un ottimo strumento nelle mani di un professionista.
